¹Ýµð¾Ø·ç´Ï½º ÀÎÅͳݼ­Á¡

³×ºñ°ÔÀÌ¼Ç ½Ç½Ã°£ Àαâ Ã¥

    ±ÝÀ¶°øÇÐÀ¸·Î R ¸¶½ºÅÍÇϱâ

    ±ÝÀ¶°øÇÐÀ¸·Î R ¸¶½ºÅÍÇϱâ R·Î °Å·¡Àü·«À» ÃÖÀûÈ­ÇÏ°í ³» ¼ÕÀ¸·Î À§±â °ü¸® ½Ã½ºÅÛ

    ½Ã¸®Áî : ¿¡ÀÌÄÜ µ¥ÀÌÅÍ °úÇÐ ½Ã¸®Áî [40]

    ¿øÁ¦ : Mastering R for Quantitative Finance

    • ¿¡µð³ª º§¸°°Ô¸£ ¿Ü Àú
    • ±èÁö¿µ ¿ª
    • ¿¡ÀÌÄÜÃâÆÇ
    • 2018³â 07¿ù 25ÀÏ
    • Á¤°¡
      30,000¿ø
    • ÆǸŰ¡
      27,000¿ø [10% ÇÒÀÎ]
    • °áÁ¦ ÇýÅÃ
      ¹«ÀÌÀÚ
    • Àû¸³±Ý
      1,500¿ø Àû¸³ [5%P]

      NAVER Pay °áÁ¦ ½Ã ³×À̹öÆäÀÌ Æ÷ÀÎÆ® 5% Àû¸³ ?

    • ¹è¼Û±¸ºÐ
      ¾÷ü¹è¼Û(¹ÝµðºÏ)
    • ¹è¼Û·á
      ¹«·á¹è¼Û
    • Ãâ°í¿¹Á¤ÀÏ

      Ãâ°í¿¹Á¤ÀÏ ¾È³»

      ¡Ø Ãâ°í¿¹Á¤ÀÏÀº µµ¼­ Àç°í»óȲ¿¡ µû¶ó º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

      close

      2024³â 04¿ù 19ÀÏ(±Ý)

      ¡Ø Ãâ°í¿¹Á¤ÀÏÀº µµ¼­ Àç°í»óȲ¿¡ µû¶ó º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

    ¼ö·®
    ȸ¿ø¸®ºä
    - [0]
    ISBN: 9791161751528 408ÂÊ 188 x 235 (§®)

    Áö±Ý ÀÌÃ¥Àº

    ÀÌ ºÐ¾ßÀÇ º£½ºÆ®¼¿·¯

    ÀÌ Ã¥°ú ÇÔ²² ±¸¸ÅÇÑ Ã¥

    ÀÌ Ã¥ÀÌ ¼ÓÇÑ ºÐ¾ß

    ÀÌ Ã¥ÀÇ ½Ã¸®Áî

    Àüü ¼±Åà ¼îÇÎÄ«Æ® ´ã±â

    ÃâÆÇ»ç ¸®ºä

    ¡Ú ÀÌ Ã¥¿¡¼­ ´Ù·ç´Â ³»¿ë ¡Ú

    ? ¸¹ÀÌ »ç¿ëÇÏ´Â ±ÝÀ¶ µ¥ÀÌÅÍ ºÐ¼®
    ? °øÀûºÐ, VAR, GARCH, APT, ºí·¢ ¼ñÁî, ¸¶±×·¹À̺ê, ·Î±× ¿ÉƼ¸Ö, Áß½É-ÁÖº¯, Àü¿° °°Àº ÀÌ·Ð ¸ðµ¨ÀÇ ±¸Ãà°ú Á¶Á¤, Å×½ºÆ®, ±¸Çö
    ? R·Î ºò µ¥ÀÌÅÍ, ÀÌ»ê Çì¡, °Å·¡ ºñ¿ë µî°ú °ü·ÃµÈ ½ÇÁ¦ ±ÝÀ¶ ¹®Á¦ ÇØ°á
    ? ½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼Ç Å×Å©´Ð ¹ß°ß°ú ºÐ¼® ¼ö½ÄÀÌ ¾øÀ» °æ¿ìÀÇ Àû¿ë
    ? À§Çè ¼±È£µµ¿¡ ¸ÂÃá ¼º°øÀûÀÎ Â÷ÀÍ°Å·¡, ÃßÃø, Çì¡ Àü·« »ý¼º
    ? ½ÃÀå ¿äÀΰú Æ÷Æ®Æú¸®¿À¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâ °£ÀÇ °ü°è ÀÌÇØ
    ? °Å·¡ Àü·«ÀÇ Á¤È®¼º°ú ºñ¿ë °£ÀÇ ±ÕÇü Æò°¡

    ¡Ú ÀÌ Ã¥ÀÇ ´ë»ó µ¶ÀÚ ¡Ú

    ÀÌ Ã¥Àº ±âº» ±ÝÀ¶ °³³ä¿¡ Àͼ÷Çϸç ÇÁ·Î±×·¥ °æÇèÀÌ ÀÖ´Â µ¶ÀÚ¸¦ ´ë»óÀ¸·Î ÇÑ´Ù. ÇÏÁö¸¸ Á¤·® ±ÝÀ¶À» ÀÌ¹Ì ¾Ë°í Àְųª R ÇÁ·Î±×·¡¹Ö °æÇèÀÌ ÀÖ´Ù°í ÇÏ´õ¶óµµ ÀÌ Ã¥À» ÅëÇØ ¹è¿ï ¼ö ÀÖ´Â ¹Ù°¡ ÀÖÀ» °ÍÀÌ´Ù. ÀÌ¹Ì ÀÌ Áß ÇÑ °¡Áö ÁÖÁ¦ÀÇ Àü¹®°¡¶ó¸é, ÀÌ Ã¥Àº ´Ù¸¥ ÁÖÁ¦¸¦ ½±°Ô ¹è¿ï ¼ö ÀÖµµ·Ï µµ¿ÍÁØ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ¸ðµç ÀåµéÀ» ¿Ïº®ÇÏ°Ô ÀÍÈ÷·Á¸é Á¤·® ±ÝÀ¶À» Áß°£ ·¹º§ Á¤µµ·Î ¾Ë°í ÀÖÀ» ÇÊ¿ä°¡ ÀÖÀ¸¸ç, ¶ÇÇÑ R¿¡ ´ëÇÑ ¾î´À Á¤µµÀÇ Áö½ÄÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù.

    ¡Ú ÀÌ Ã¥ÀÇ ±¸¼º ¡Ú

    1Àå, ¡®½Ã°è¿­ ºÐ¼®¡¯¿¡¼­´Â °øÀûºÐ(cointegration(structural))°ú º¤ÅÍ ÀÚ±â ȸ±Í ¸ðµ¨(vector autoregressive Models), ÀÓÆÞ½º-ÀÀ´ä ÇÔ¼ö(impulse-response functions), º¯µ¿¼º ºñ´ëĪ GARCH ¸ðµ¨(volatility modeling with asymmetric GARCH models), Á¤º¸ ¹ÝÀÀ °î¼±(news impact curves) °°Àº Áß¿äÇÑ °³³äÀ» ´Ù·é´Ù.
    2Àå, ¡®¿äÀÎ ¸ðµ¨¡¯¿¡¼­´Â ´Ù¿äÀÎ ¸ðµ¨À» ±¸ÃàÇÏ°í ±¸ÇöÇÏ´Â ¹æ¹ýÀ» ¼Ò°³ÇÑ´Ù. ÁÖ¿äÀÎ ºÐ¼®(principal component analysis)À» ÅëÇØ ÀÚ»ê ¼öÀÍ·üÀ» ¼³¸íÇÏ´Â 5°³ÀÇ µ¶¸³µÈ ¿äÀÎÀ» ÆǺ°ÇÑ´Ù. ¿¹Á¦·Î Æĸ¶¿Í ÇÁ·»Ä¡ ¸ðµ¨(Fama and French model)À» ½ÇÁ¦ ½ÃÀå µ¥ÀÌÅͼÂÀ¸·Î ÀçÇöÇÑ´Ù.
    3Àå, ¡®°Å·¡·® ¿¹Ãø¡¯¿¡¼­´Â ÀϺ° °Å·¡·® ¿¹Ãø ¸ðµ¨(intraday volume forecasting model)À» ´Ù·ç¸ç, DJIA À妽º µ¥ÀÌÅ͸¦ ÀÌ¿ëÇØ R·Î ±¸ÇöÇÑ´Ù. ÀÌ ¸ðµ¨Àº °Å·¡·® ´ë½Å ȸÀüÀ²(turnover)À» »ç¿ëÇßÀ¸¸ç, µ¿Àû ¿äÀο¡¼­ °èÀý ¿äÀÎ(seasonal components)À» ºÐ¸®Çß´Ù. ±×¸®°í ÀÌ µÎ °¡Áö¸¦ µ¶¸³ÀûÀ¸·Î ¿¹ÃøÇß´Ù.
    4Àå, ¡®ºòµ¥ÀÌÅÍ ? °í±Þ ºÐ¼®¡¯¿¡¼­´Â RÀ» ÀÌ¿ëÇØ ¿ÀǼҽº µ¥ÀÌÅÍ¿¡ Á¢±ÙÇØ Å« µ¥ÀÌÅͼ¿¡¼­ ¿©·¯ ºÐ¼®À» ½ÇÇàÇÑ´Ù. ¿¹Á¦·Î K-Æò±Õ ±ºÁý(K-means clustering)°ú ¼±Çü ȸ±Í ºÐ¼® ¸ðµ¨(linear regression model)À» ºòµ¥ÀÌÅÍ¿¡ Àû¿ëÇÑ´Ù.
    5Àå, ¡®FX ÆÄ»ý »óÇ°¡¯¿¡¼­´Â ÆÄ»ý »óÇ° ÇÁ¶óÀ̽ÌÀ» À§ÇÑ ºí·¢ ¼ñÁî ¸ðµ¨(Black-Scholes model)À» ÀϹÝÈ­ÇÑ´Ù. ºí·¢ ¼ñÁî ¸ðµ¨ÀÇ È®ÀåÀÎ ¸¶±×·¹ÀÌºê ¼ö½Ä(Margrabe formula)À» ÇÁ·Î±×·¡¹ÖÇØ ÁÖ½Ä ¿É¼Ç°ú ȯÀ² ¿É¼Ç, ±³È¯ ¿É¼Ç ÄöÅä ¿É¼ÇÀ» ÇÁ¶óÀ̽ÌÇÑ´Ù.
    6Àå, ¡®±Ý¸® ÆÄ»ý »óÇ°°ú ¸ðµ¨¡¯¿¡¼­´Â ÀÌÀÚÀ² ¸ðµ¨°ú ÀÌÀÚÀ² ÆÄ»ý »óÇ°¿¡ ´ëÇÑ °³¿ä¸¦ Á¦°øÇÑ´Ù. ºí·¢ ¸ðµ¨Àº ĸ(cap)°ú ijÇø´(caplet)À» ÇÁ¶óÀ̽ÌÇÒ ¶§ »ç¿ëÇÑ´Ù. ¶Ç ¹Ù½Ãý(Vasicek)À̳ª CIR°ú °°ÀÌ ÀÌÀÚÀ² ¸ðµ¨µµ ¼Ò°³ÇÑ´Ù.
    7Àå, ¡®ÀÌ»ö ¿É¼Ç¡¯¿¡¼­´Â ÀÌ»ö ¿É¼ÇÀ» ¼Ò°³Çϸç, ÀÌ»ö ¿É¼Ç°ú Æò¹üÇÑ ¹Ù´Ò¶ó ¿É¼Ç °£ÀÇ °ü°è¸¦ ¼³¸íÇÑ´Ù. ±×¸®°í ÆÄ»ý »óÇ° ÇÁ¶óÀÌ½Ì ÇÔ¼ö¿¡ ´ëÇÑ ±×¸¯ ÃßÁ¤À» ´Ù·é´Ù. ÀÌ»ö ¿É¼Ç Áß ÇϳªÀÎ ´õºí-³ë-ÅÍÄ¡ ¹ÙÀ̳ʸ® ¿É¼Ç(Double-No-Touch(DNT) binary option)À» ÀÚ¼¼ÇÏ°Ô ´Ù·é´Ù.
    8Àå, ¡®ÃÖÀû ÇìÁö¡¯¿¡¼­´Â ÆÄ»ý »óÇ°À» ÇìÁöÇÒ ¶§ ÀϾ ¼ö ÀÖ´Â ½ÇÁúÀûÀÎ ¹®Á¦¸¦ ºÐ¼®ÇÑ´Ù. ¿©±â¼­´Â Æ÷Æ®Æú¸®¿À¸¦ ÀçÁ¤·ÄÇÏ´Â ÀÌ»ê ½Ã°£(discrete time)°ú °Å·¡ ºñ¿ëÀ¸·Î ÀÎÇÑ ¹®Á¦¸¦ ´Ù·é´Ù. ÇìÁö Àü·«À» ¹ß°ßÇϱâ À§ÇØ ´Ù¸¥ ¼öÄ¡ ÃÖÀû ¾Ë°í¸®Áò(numerical-optimization algorithms)À» »ç¿ëÇÑ´Ù.
    9Àå, ¡®±âº»Àû ºÐ¼®¡¯¿¡¼­´Â ±âº»Àû ±âÃÊ¿¡ ±Ù°ÅÇÑ ÅõÀÚ Àü·«À» ±¸ÃàÇÏ´Â ¹æ¹ýÀ» ´Ù·é´Ù. ÃÖ°íÀÇ ½ÇÀûÀ» ³»´Â ÁÖ½ÄÀ» ¼±ÅÃÇϱâ À§ÇØ, °ú°Å ¼º°ú¿¡ µû¶ó ȸ»çÀÇ Å¬·¯½ºÅ͸¦ »ý¼ºÇÏ°í, ÀÇ»ç °áÁ¤ ³ª¹«(decision tree)·Î ÃÊ°ú ¼º°ú ȸ»ç¸¦ ºÐ¸®Çس½´Ù. À̸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ÁÖ½Ä °áÁ¤ ±ÔÄ¢À» Á¤ÀÇÇÏ°í ¹éÅ×½ºÆ®(backtest)ÇÑ´Ù.
    10Àå, ¡®±â¼ú ºÐ¼®°ú ´º·² ³×Æ®¿öÅ©, ·Î±×¿ÉƼ¸Ö Æ÷Æ®Æú¸®¿À¡¯¿¡¼­´Â ±â¼úÀû ºÐ¼®»Ó ¾Æ´Ï¶ó ´º·² ³×Æ®¿öÅ©¿Í ·Î±×¿ÉƼ¸Ö Æ÷Æ®Æú¸®¿À¿Í °°Àº °ü·ÃµÈ Àü·«À» °³·«ÀûÀ¸·Î ¼³¸íÇÑ´Ù. ´ÜÀÏ ÀÚ»ê(ºñÆ®ÄÚÀÎ)ÀÇ °¡°ÝÀ» ¿¹ÃøÇϰųª Æ®·¹À̵ù ŸÀ̹ÖÀÇ ÃÖÀû°ú Æ÷Æ®Æú¸®¿À(NYSE ÁÖ½Ä) ºÐ¹è¿Í °°Àº ¹®Á¦µéµµ ´Ù·é´Ù.
    11Àå, ¡®ÀÚ»ê°ú ºÎä °ü¸®¡¯¿¡¼­´Â RÀ» ÀÌ¿ëÇØ ÀºÇàÀÇ ÀÚ»ê°ú ºÎ並 °ü¸®ÇÏ´Â °úÁ¤À» »ìÆ캻´Ù. µ¥ÀÌÅÍ »ý¼º, ÀÌÀÚÀ² ¸®½ºÅ©ÀÇ ÃøÁ¤°ú ¸®Æ÷Æ®, À¯µ¿¼º ¸®½ºÅ© °ü¸®, ºñ¸¸±â ¿¹±ÝÀ» ´Ù·é´Ù.
    12Àå, ¡®ÀÚº» ÀûÁ¤¼º¡¯¿¡¼­´Â ¹ÙÁ© ÇùÁ¤(Basel Accords)ÀÇ ±ÔÁ¤¿¡ ´ëÇØ °£·«ÇÏ°Ô ¼Ò°³ÇÑ´Ù. ±×¸®°í ÀºÇàÀÇ ÀÚº» ÀûÁ¤¼ºÀ» °áÁ¤Çϱâ À§ÇØ °ú°Å µ¥ÀÌÅÍ¿Í µ¨Å¸-³ë¸Ö(delta-normal), ¸óÅ×-Ä«¸¦·Î(Monte-Carlo) ½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼Ç ¹æ¹ýÀ» ÀÌ¿ëÇØ ÃÖ´ë ¿¹»ó ¼Õ½Ç¾×(value-at-risk)À» °è»êÇÑ´Ù.
    13Àå, ¡®½Ã¸Çƽ ¸®½ºÅ©¡¯¿¡¼­´Â ±ÝÀ¶ ½Ã½ºÅÛ¿¡ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡´Â ÁÖ¿ä ±ÝÀ¶ ±â°üÀ» ½Äº°Çϱâ À§ÇØ ³×Æ®¿öÅ© ÀÌ·Ð(network theory)¿¡ ¹ÙÅÁÀ» µÐ µÎ °¡Áö ¹æ¹ý, Áß½É-ÁÖº¯ ¸ðµ¨(core-periphery model)°ú Àü¿° ¸ðµ¨(contagion model)À» ¼Ò°³ÇÑ´Ù.

    ÀúÀÚ ¼Ò°³

    ¿¡µð³ª º§¸°°Ô¸£ ¿Ü

    ¿¡µð³ª º§¸°°Ô¸£(Edina Berlinger)
    ºÎ´ÙÆ佺Ʈ ÄÚ¸£ºñ´©½º ´ëÇÐ(Corvinus University)¿¡¼­ °æÁ¦ÇÐÀ¸·Î ¹Ú»ç ÇÐÀ§¸¦ ÃëµæÇß´Ù. µ¿´ëÇÐ ºÎ±³¼ö·Î ±â¾÷ ±ÝÀ¶°ú ÅõÀÚ, ±ÝÀ¶ ¸®½ºÅ© °ü¸®¸¦ °¡¸£Ä¡°í ÀÖ´Ù. ±ÝÀ¶ÇаúÀåÀÌÀÚ Çë°¡¸®¾È »çÀ̾𽺠¾ÆÄ«µ¥¹ÌÀÇ À§¿øÀåÀ̱⵵ ÇÏ´Ù. Àü¹® ºÐ¾ß´Â ´ëÃ⠽ýºÅÛ°ú ¸®½ºÅ© °ü¸®, ³×Æ®¿öÅ© ºÐ¼®ÀÌ´Ù. Çлý ´ëÃâ µðÀÚÀΰú À¯µ¿¼º °ü¸®, À̱âÁ¾ ¿¡ÀÌÀüÆ® ¸ðµ¨, ½Ã½ºÅÛ ¸®½ºÅ© °°Àº ¿©·¯ ¿¬±¸ ÇÁ·ÎÁ§Æ®¸¦ À̲ø¾ú´Ù.

    ¿ªÀÚ ¼Ò°³

    ±èÁö¿µ

    ±èÁö¿µ
    °è»ê °úÇÐ(Scientific computation)°ú Åë°èÇÐÀ» Àü°øÇß´Ù. ¼ö³â°£ ÄÁ¼³Æà »ç¿Í ¿Ü±¹ º¸Çè»ç¿¡¼­ À§Çè °ü¸®¸¦ À§ÇÑ ¼öÇÐÀû ¸ðµ¨ ±¸Ãà°ú ¸ðµ¨ÀÇ ÇÁ·Î±×·¡¹Ö ±¸Çö, »óÇ° °³¹ß µîÀÇ ¾÷¹«¸¦ ´ã´çÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. ÇöÀç ¹Ì±¹ÀÇ ½Ç¸®Äܹ븮¿¡¼­ °æ·ÂÀ» È®ÀåÇϱâ À§ÇØ ³ë·ÂÇÏ°í ÀÖ´Ù.

    ¸ñÂ÷

    1Àå. ½Ã°è¿­ ºÐ¼®

    __´Ùº¯·® ½Ã°è¿­ ºÐ¼®
    ____°øÀûºÐ
    ____º¤ÅÍ ÀÚ±âȸ±Í ¸ðµ¨
    ________VAR ±¸Çö ¿¹Á¦
    ____VAR¿Í VECMÀÇ °øÀûºÐ
    __º¯µ¿¼º ¸ðµ¨¸µ
    ____ÆÐÅ°Áö¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ GARCH ¸ðµ¨¸µ
    ________Ç¥ÁØ GARCH ¸ðµ¨
    ______Áö¼öGARCH ¸ðµ¨
    ________ÀÓ°èGARCH ¸ðµ¨
    ____½Ã¹Ä·¹À̼ǰú ¿¹Ãø
    __¿ä¾à
    __Âü°í¹®Çå


    2Àå. ¿äÀÎ ¸ðµ¨

    __Â÷ÀÍ °Å·¡ ÇÁ¶óÀÌ½Ì ÀÌ·Ð
    ____APTÀÇ ±¸Çö
    ____Fama-French ÀÇ ¼¼ °¡Áö ¿äÀÎ ¸ðµ¨
    __R ¸ðµ¨¸µ
    ____µ¥ÀÌÅÍ ¼±ÅÃ
    ____ÁÖ¼ººÐ ºÐ¼®À» ÀÌ¿ëÇÑ APT ÃßÁ¤
    ____Æĸ¶-ÇÁ·»Ä¡ ¸ðµ¨ ÃßÁ¤
    __¿ä¾à
    __Âü°í¹®Çå

    3Àå. °Å·¡·® ¿¹Ãø

    __µ¿±â
    __°Å·¡ÀÇ °­µµ
    __°Å·¡·® ¿¹Ãø ¸ðµ¨
    __R ±¸Çö
    ____µ¥ÀÌÅÍ
    ____µ¥ÀÌÅÍ ·Îµù
    ____°èÀý ¿äÀÎ
    ____AR(1) ÃßÁ¤°ú ¿¹Ãø
    ____SETAR ÃßÁ¤°ú ¿¹Ãø
    ____°á°ú Çؼ®
    __¿ä¾à
    __Âü°í¹®Çå

    4Àå. ºòµ¥ÀÌÅÍ - °í±Þ ºÐ¼®

    __¿ÀǼҽº¿¡¼­ µ¥ÀÌÅÍ ºÒ·¯¿À±â
    __RÀ» È°¿ëÇÑ ºòµ¥ÀÌÅÍ ºÐ¼®
    __ºòµ¥ÀÌÅÍÀÇ K-Æò±Õ Ŭ·¯½ºÅÍ
    ____ºò¸ÅÆ®¸¯½º ·Îµù
    ____ºòµ¥ÀÌÅÍ K-Æò±Õ ±ºÁý ºÐ¼®
    __ºòµ¥ÀÌÅÍÀÇ ¼±Çü ȸ±Í ºÐ¼®
    ____ºòµ¥ÀÌÅÍ ·Îµù
    ____´õ Å« µ¥ÀÌÅÍ¿¡ ¼±Çü ȸ±Í ¸ðµ¨ ÀûÇÕÇϱâ
    __¿ä¾à
    __Âü°í¹®Çå

    5Àå. FX ÆÄ»ý »óÇ°

    __¿ë¾î¿Í Ç¥±â¹ý
    __ÅëÈ­ ¿É¼Ç
    __±³È¯ ¿É¼Ç
    ____2Â÷¿ø À§³Ê ÇÁ·Î¼¼½º
    ____¸¶±×·¹ÀÌºê ¼ö½Ä
    ____RÀÇ Àû¿ë
    __ÄöÅä ¿É¼Ç
    ____ÄÝ ÄöÅä¿¡ ´ëÇÑ °¡°Ý °áÁ¤ ¼ö½Ä
    ____R¿¡¼­ ÄÝ ÄöÅä °¡°Ý Ã¥Á¤Çϱâ
    __¿ä¾à
    __Âü°í¹®Çå

    6Àå. ±Ý¸® ÆÄ»ý »óÇ°°ú ¸ðµ¨

    __ºí·¢ ¸ðµ¨
    ____ºí·¢ ¸ðµ¨À» ÀÌ¿ëÇÑ Ä¸ÀÇ °¡°Ý °áÁ¤
    __¹Ù½Ãý ¸ðµ¨
    __The Cox-Ingersoll-Ross model
    __ÀÌÀÚÀ² ¸ðµ¨ÀÇ º¯¼ö ÃßÁ¤
    __SMFI5 ÆÐÅ°Áö »ç¿ëÇϱâ
    __¿ä¾à
    __Âü°í¹®Çå

    7Àå. ÀÌ»ö¿É¼Ç

    __ÀϹÝÀû °¡°Ý ÇÁ¶óÀÌ½Ì Á¢±Ù¹ý
    __µ¿Àû Çì¡ÀÇ ¿ªÇÒ
    __RÀÌ µµ¿òÀ» ÁÙ ¼ö ÀÖ´Â ¹æ¹ý
    __¹Ù´Ò¶óº¸´Ù ³Ð°Ô ÇÑ´«¿¡ º¸±â
    __±×·¢ - ¹Ù´Ò¶ó¿Í ´Ù½Ã ¿¬°á
    __´õºí ³ë ÅÍÄ¡ ¿É¼ÇÀÇ ÇÁ¶óÀ̽Ì
    __´õºí ³ë ÅÍÄ¡ ¿É¼ÇÀ» ÇÁ¶óÀ̽ÌÇÏ´Â ¶Ç ´Ù¸¥ ¹æ¹ý
    ____´õºí ³ë ÅÍÄ¡ ¿É¼ÇÀÇ ÀÏ»ý - ½Ã¹Ä·¹À̼Ç
    __±¸Á¶È­µÈ »óÇ°¿¡ ³»ÀçµÈ ÀÌ»ö ¿É¼Ç
    __¿ä¾à
    __Âü°í¹®Çå

    8Àå. ÃÖÀû Çì¡

    __ÆÄ»ý »óÇ° Çì¡
    ____ÆÄ»ý »óÇ°ÀÇ ½ÃÀå ¸®½ºÅ©
    ____Á¤Àû µ¨Å¸ ÇìÁö
    ____µ¿Àû µ¨Å¸ ÇìÁö
    ____µ¨Å¸ ÇìÁö ¼º°ú ºñ±³
    __°Å·¡ ºñ¿ëÀÌ ÀÖÀ» °æ¿ì ÇìÁö
    ____ÇØÁöÀÇ ÃÖÀûÈ­
    ____°íÁ¤ °Å·¡ ºñ¿ëÀÇ °æ¿ì ÃÖÀû ÇìÁö
    ____»ó´ë °Å·¡ ºñ¿ëÀÇ °æ¿ì ÃÖÀû ÇìÁö
    __Ãß°¡ È®Àå
    __¿ä¾à
    __Âü°í¹®Çå

    9Àå. ±âº»Àû ºÐ¼®

    __±âº» ºÐ¼®ÀÇ ±âÃÊ
    __µ¥ÀÌÅÍ ¼öÁý
    __°ü°è µå·¯³»±â
    __¿©·¯ º¯¼ö Æ÷ÇÔ
    __ÅõÀÚ ¸ñÇ¥ ºÐ¸®
    __ºÐ·ù ±ÔÄ¢ ¼³Á¤
    __¹éÅ×½ºÆÃ
    __ƯÁ¤ »ê¾÷ ÅõÀÚ
    __¿ä¾à
    __Âü°í¹®Çå

    10Àå. ±â¼÷ ºÐ¼®°ú ´º·² ³×Æ®¿öÅ©, ·Î±×¿ÉƼ¸Ö Æ÷Æ®Æú¸®¿À

    __½ÃÀå È¿À²¼º
    __±â¼ú ºÐ¼®
    ____TA ÅøŶ
    ____½ÃÀå
    ____Â÷Æ® ±×¸®±â - ºñÆ®ÄÚÀÎ
    ____ºôÆ®ÀÎ ÀεðÄÉÀÌÅÍ
    ________SMA¿Í EMA
    ________RSI
    ________MACD
    ____ĵµé ÆÐÅÏ: Å° Àüȯ
    ____½Ã±×³Î Æò°¡¿Í Æ÷Áö¼Ç °ü¸®
    ____µ· °ü¸®¿¡ ´ëÇÑ ÇÑ ¸¶µð
    ____Á¤¸®
    __´º·² ³×Æ®¿öÅ©
    ____ºñÆ®ÄÚÀÎ °¡°Ý ¿¹Ãø
    ________Àü·« Æò°¡
    __·Î±×¿ÉƼ¸Ö Æ÷Æ®Æú¸®¿À
    ____º¸ÆíÀûÀÌ°í ÀÏ°üÀûÀÎ ºñ¸ð¼ö ÅõÀÚ Àü·«
    ____Àü·« Æò°¡
    __¿ä¾à
    __Âü°í¹®Çå

    11Àå. ÀÚ»ê°ú ºÎä °ü¸®

    __µ¥ÀÌÅÍ Áغñ
    ____óÀ½ º¸´Â µ¥ÀÌÅÍ ¼Ò½º
    ____Çö±Ý È帧 »ý¼º ÇÔ¼ö
    ____Çö±Ý È帧 Áغñ
    __ÀÌÀÚÀ² ¸®½ºÅ© ÃøÁ¤
    __À¯µ¿¼º ¸®½ºÅ© ÃøÁ¤
    __ºñ¸¸±â ¿¹±Ý ¸ðµ¨¸µ
    ____¿¹±Ý ÀÌÀ² ¸ðµ¨
    ____ºñ¸¸±â ¿¹±ÝÀÇ Á¤Àû º¹Á¦
    __¿ä¾à
    __Âü°í¹®Çå

    12Àå. ÀÚº» ÀûÁ¤¼º

    __¹ÙÁ© Çù¾àÀÇ ¿øÄ¢
    ____Basel I
    ____Basel II
    ________ÃÖ¼Ò ¿ä±¸ ÀÚº»
    ________°¨µ¶ ´ç±¹ÀÇ °ËÅä
    ________Åõ¸í¼º
    ____Basel III
    __¸®½ºÅ© ôµµ
    ____ºÐ¼®Àû VaR
    ____°ú°Å VaR
    ____¸óÅ×-Ä«¸¦·Î ½Ã¹Ä·¹À̼Ç
    __À§Çè Ä«Å×°í¸®
    ____½ÃÀå À§Çè
    ____½Å¿ë À§Çè
    ____¿î¿µ À§Çè
    __¿ä¾à
    __Âü°í¹®Çå

    13Àå. ½Ã½ºÅÛ ¸®½ºÅ©

    __½Ã½ºÅÛ ¸®½ºÅ©ÀÇ °£´Ü ¿ä¾à
    __¿¹Á¦¿¡ »ç¿ëµÈ µ¥ÀÌÅͼÂ
    __Áß½É-ÁÖº¯ºÎ ºÐÇØ
    ____R·Î ±¸Çö
    ____°á°ú
    __½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼Ç ¹æ¹ý
    ____½Ã¹Ä·¹À̼Ç
    ____R ±¸Çö
    ____°á°ú
    __°¡´ÉÇÑ Çؼ®°ú Á¦¾È
    __¿ä¾à
    __Âü°í¹®Çå

    ¸Ó¸®¸»

    ¡Ú ÁöÀºÀÌÀÇ ¸» ¡Ú

    ¡ºR°ú ¸¸³ª´Â ±ÝÀ¶°øÇС»ÀÇ ¼ÓÆíÀ¸·Î Á¤·® ±ÝÀ¶¿¡¼­ RÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ¸ðµ¨ ±¸ÃàÀ» Á»´õ ½Éµµ ÀÖ°Ô ¹è¿ì°í ½Í¾îÇÏ´Â µ¶ÀÚ¸¦ À§ÇÑ Ã¥ÀÌ´Ù. ÀÌ Ã¥¿¡¼­´Â °æÇè ±ÝÀ¶(1~4´Ü¿ø), ±ÝÀ¶°øÇÐ(5~7´Ü¿ø), Æ®·¹À̵ù Àü·«ÀÇ ÃÖÀûÈ­(8~10´Ü¿ø), ÀºÇà °ü¸®(11~13´Ü¿ø)¿Í °°Àº »õ·Î¿î ÁÖÁ¦¸¦ ´Ù·é´Ù.


    ¡Ú ¿Å±äÀÌÀÇ ¸» ¡Ú

    RÀº ¿ÀǼҽº ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î Åë°è ¹× µ¥ÀÌÅÍ ¸¶ÀÌ´×À» ºñ·ÔÇØ ¿©·¯ ºÐ¾ß¿¡¼­ »ç¿ëµÇ°í ÀÖ´Ù. ÇÏÁö¸¸ ±ÝÀ¶ ºÐ¾ß¿¡¼­ÀÇ È°¿ëÀº ÀÇ¿Ü·Î Àß ¾Ë·ÁÁ® ÀÖÁö ¾ÊÀº °Í °°´Ù. ÀÌ Ã¥Àº ±ÝÀ¶ ÀÌ·ÐÀÇ ¼öÇÐÀû °³³äÀ» »ìÆ캽°ú µ¿½Ã¿¡ Åë°è ¾ð¾î·Î ¾Ë·ÁÁø RÀ» È°¿ëÇØ ½ÇÁ¦ µ¥ÀÌÅÍ¿¡ ¸ðµ¨À» Àû¿ëÇÔÀ¸·Î½á ±ÝÀ¶ ¸ðµ¨À» Á» ´õ ½±°Ô ÀÌÇØÇÏ´Â µ¥ µµ¿òÀ» ÁØ´Ù. 1ÀåºÎÅÍ Â÷±ÙÂ÷±Ù µû¶ó ÇÏ´Ù º¸¸é Á÷Á¢ ±ÝÀ¶ ¸ðµ¨À» ±¸ÃàÇÏ°í ÇÁ·Î±×·¡¹ÖÇÏ´Â °ÍÀÌ ¾î·ÆÁö ¾Ê°Ô ´À²¸Áú °ÍÀÌ´Ù. ÀÌ·Ð ÀÌÇØ¿Í ¸ðµ¨ ±¸ÇöÀ» ÅëÇØ µ¶ÀÚµéÀÌ R°ú ±ÝÀ¶ ¸ðµ¨¿¡ Á» ´õ ½±°Ô Á¢±ÙÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô µÇ±æ ±â´ëÇÑ´Ù.

    ¹è¼Û ½Ã À¯ÀÇ»çÇ×

    - ¹Ýµð¾Ø·ç´Ï½º¿¡¼­ ±¸¸ÅÇϽŠµµ¼­´Â ¹°·ù ´ëÇà À§Å¹¾÷ü ¿õÁø ºÏ¼¾À» ÅëÇØ ¹è¼ÛµË´Ï´Ù.
     (¹è¼Û Æ÷Àå¿¡ "¿õÁø ºÏ¼¾"À¸·Î Ç¥±âµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.)

    - ±¸¸ÅÇÑ »óÇ°ÀÇ Ç°Áú°ú ¹è¼Û °ü·Ã ¹®ÀÇ´Â ¹Ýµð¾Ø·ç´Ï½º·Î ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

    - õÀçÁöº¯ ¹× Åùè»çÀÇ »çÁ¤¿¡ µû¶ó ¹è¼ÛÀÌ Áö¿¬µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

    - °áÁ¦(ÀÔ±Ý) ¿Ï·á ÈÄ ÃâÆÇ»ç ¹× À¯Åë»çÀÇ »çÁ¤À¸·Î Ç°Àý ¶Ç´Â ÀýÆÇ µÇ¾î »óÇ° ±¸ÀÔÀÌ ¾î·Á¿ï ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (º°µµ ¾È³» ¿¹Á¤)

    - µµ¼­»ê°£Áö¿ªÀÇ °æ¿ì Ãß°¡ ¹è¼Ûºñ°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

    ¹ÝÇ°/±³È¯

    »óÇ° ¼³¸í¿¡ ¹ÝÇ°/ ±³È¯ °ü·ÃÇÑ ¾È³»°¡ ÀÖ´Â °æ¿ì ±× ³»¿ëÀ» ¿ì¼±À¸·Î ÇÕ´Ï´Ù. (¾÷ü »çÁ¤¿¡ µû¶ó ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù)

    ¹ÝÇ°/±³È¯

    ¹ÝÇ°/±³È¯
    ¹ÝÇ°/±³È¯ ¹æ¹ý Ȩ > °í°´¼¾ÅÍ > ÀÚÁÖã´ÂÁú¹® ¡°¹ÝÇ°/±³È¯/ȯºÒ¡± ¾È³» Âü°í ¶Ç´Â 1:1»ó´ã°Ô½ÃÆÇ
    ¹ÝÇ°/±³È¯ °¡´É ±â°£ ¹ÝÇ°,±³È¯Àº ¹è¼Û¿Ï·á ÈÄ 7ÀÏ À̳», »óÇ°ÀÇ °áÇÔ ¹× °è¾à³»¿ë°ú ´Ù¸¦ °æ¿ì ¹®Á¦¹ß°ß ÈÄ 30ÀÏ À̳»¿¡ ½Åû°¡´É
    ¹ÝÇ°/±³È¯ ºñ¿ë º¯½É ȤÀº ±¸¸ÅÂø¿ÀÀÇ °æ¿ì¿¡¸¸ ¹Ý¼Û·á °í°´ ºÎ´ã(º°µµ ÁöÁ¤ Åùè»ç ¾øÀ½)
    ¹ÝÇ°/±³È¯ ºÒ°¡ »çÀ¯
    • ¼ÒºñÀÚÀÇ Ã¥ÀÓ »çÀ¯·Î »óÇ° µîÀÌ ¼Õ½Ç ¶Ç´Â ÈÑ¼ÕµÈ °æ¿ì
    • ¼ÒºñÀÚÀÇ »ç¿ë, Æ÷Àå °³ºÀ¿¡ ÀÇÇØ »óÇ° µîÀÇ °¡Ä¡°¡ ÇöÀúÈ÷ °¨¼ÒÇÑ °æ¿ì
    • º¹Á¦°¡ °¡´ÉÇÑ »óÇ° µîÀÇ Æ÷ÀåÀ» ÈѼÕÇÑ °æ¿ì : ¿¹)¸¸È­Ã¥, ÀâÁö, È­º¸Áý µî
    • ½Ã°£ÀÇ °æ°ú¿¡ ÀÇÇØ ÀçÆǸŰ¡ °ï¶õÇÑ Á¤µµ·Î °¡Ä¡°¡ ÇöÀúÈ÷ °¨¼ÒÇÑ °æ¿ì
    • ÀüÀÚ»ó°Å·¡µî¿¡¼­ÀÇ ¼ÒºñÀÚº¸È£¿¡ °üÇÑ ¹ý·üÀÌ Á¤ÇÏ´Â ¼ÒºñÀÚ Ã»¾àöȸ Á¦ÇÑ ³»¿ë¿¡ ÇØ´çµÇ´Â °æ¿ì
    • ÇØ¿ÜÁÖ¹® »óÇ°(ÇØ¿Ü ¿ø¼­)ÀÇ °æ¿ì(Æĺ»/ÈѼÕ/¿À¹ß¼Û »óÇ°À» Á¦¿Ü)
    ¼ÒºñÀÚ ÇÇÇغ¸»ó
    ȯºÒÁö¿¬¿¡ µû¸¥ ¹è»ó
    • »óÇ°ÀÇ ºÒ·®¿¡ ÀÇÇÑ ¹ÝÇ°, ±³È¯, A/S, ȯºÒ, Ç°Áúº¸Áõ ¹× ÇÇÇغ¸»ó µî¿¡ °üÇÑ »çÇ×Àº
      ¼ÒºñÀÚ ºÐÀïÇØ°á ±âÁØ(°øÁ¤°Å·¡À§¿øȸ°í½Ã)¿¡ ÁØÇÏ¿© 󸮵Ê
    • ´ë±Ý ȯºÒ ¹× ȯºÒÁö¿¬¿¡ µû¸¥ ¹è»ó±Ý Áö±Þ Á¶°Ç, ÀýÂ÷ µîÀº ÀüÀÚ»ó°Å·¡ µî¿¡¼­ÀÇ
      ¼ÒºñÀÚ º¸È£¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¿¡ µû¶ó ó¸®ÇÔ
    ¹ÝÇ°/±³È¯ ÁÖ¼Ò °æ±âµµ ÆÄÁֽà ¹®¹ß·Î 77, ¿õÁøºÏ¼¾(¹Ýµð¾Ø·ç´Ï½º)
    • ȸ»ç¸í : (ÁÖ)¼­¿ï¹®°í
    • ´ëÇ¥ÀÌ»ç : ±èÈ«±¸
    • °³ÀÎÁ¤º¸ º¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ±èÈ«±¸
    • E-mail : bandi_cs@bnl.co.kr
    • ¼ÒÀçÁö : (06168) ¼­¿ï °­³²±¸ »ï¼º·Î 96±æ 6
    • »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ : 120-81-02543
    • Åë½ÅÆǸž÷ ½Å°í¹øÈ£ : Á¦2023-¼­¿ï°­³²-03728È£
    • ¹°·ù¼¾ÅÍ : (10881) °æ±âµµ ÆÄÁֽà ¹®¹ß·Î 77 ¹Ýµð¾Ø·ç´Ï½º
    copyright (c) 2016 BANDI&LUNI'S All Rights Reserved