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    금융공학 프로그래밍

    금융공학 프로그래밍

    • 이기홍.곽승주 저
    • 한빛미디어
    • 2009년 07월 03일
    • 정가
      30,000원
    • 판매가
      27,000원 [10% 할인]
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    ISBN: 9788979146738 456쪽 182 x 235 (㎜)

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    출판사 리뷰

    금융 전문가로 가는 길



    주식, 채권, 원자재 등의 현물 시장과 이에 대한 선물 및 파생상품 시장을 수학적 도구로 분석하는 학문 분야가 금융공학이다. 1970년대에 옵션의 가치를 평가하는 블랙 숄즈 모델이 탄생한 이후로 전 세계 금융 공학은 이 방정식으로 옵션을 평가하고 있다. 현대에는 옵션의 가치 평가뿐 아니라 주가 시뮬레이션, 포트폴리오 평가, 파생상품 설계, 위험 관리 등에 응용되고 있다. 이 책은 금융공학 입문서로서 경제 지식과 함께 엑셀을 활용해 프로그래밍을 맛볼 수 있게 구성되었다. 프로그래밍 경험이 없는 초보자도 쉽게 배울 수 있게 엑셀 VBA로 예제를 제시했다.




    어떤 독자를 위한 책인가?

    -금융공학 입문자

    -금융업 종사자와 취업 희망자

    -주식 투자, 재테크에 관심이 많은 일반인


    저자 소개

    이기홍.곽승주

    지은이 : 곽승주
    한양대학교 경제학 석사를 받았으며 은행과 자산운용사의 리스크, 컴플라이언스, 헤지펀드 부서에서 리스크 및 펀드성과 리포팅, 주식 및 선물운용 및 계량분석, ELS 평가 및 백테스팅, 백오피스 업무자동화 등을 위한 업무와 소프트웨어를 개발하였다. 현재는 두 명의 동료와 함께 딥러닝 기술을 이용한 증권분석 및 추천시스템, 금융회사의 ERP 및 업무자동화 서비스 개발에 참여하고 있다. 그의 개인적인 활동은 블로그(deeplearners.wordpress.com, timebird.egloos.com)에서 볼 수 있다.  

    지은이 : 이기홍
    서울대 경제학 학/석사, 카네기-멜론 경영대 석사, 피츠버그 대학 경영학 박사
    前 삼성생명 해외투자팀, 前 새마을금고 해외투자팀
    한국 금융공학 현장에서 금융공학을 전파하고 그 저변확대를 보람으로 삼고 있으며 누구나 VBA, R을 자유롭게 활용하며 연구나 업무에 활용하는 날이 오기를 바란다.  

    목차

    1장 파생상품과 옵션
    01 파생상품이란?
    02 옵션이란?
    03 옵션의 손익구조
    04 첫 VBA 프로그래밍
    요약

    2장 옵션의 가치
    01 옵션의 내재가치
    02 옵션의 시간가치
    03 시간가치와 내재가치, 그리고 프리미엄의 관계
    04 풋-콜 패리티
    요약

    3장 단순하지만 매력있는 이항모델
    01 단순한 1기간 모델
    02 2기간 모델
    03 이항모델의 일반식
    04 아메리칸 옵션의 이항모델
    요약

    4장 노벨상에 빛나는 블랙-숄즈 모델
    01 주가의 확률과정과 분포
    02 블랙-숄즈 모델
    03 변동성
    04 블랙-숄즈 모델의 한계
    05 블랙-숄즈 모델과 옵션민감도
    요약

    5장 변동성과 알고리즘
    01 이분법과 가중이분법
    02 뉴턴-랩슨 알고리즘과 내재 변동성
    03 변동성 스마일
    요약

    6장 유한차분법을 이용한 옵션가격 알아보기
    01 유한차분법
    02 양함수차분법
    03 음함수차분법
    04 크랭크-니콜슨 차분법
    05 프로그램의 실행과 디버깅, 그리고 조사식창
    요약

    7장 몬테 카를로 시뮬레이션
    01 난수의 발생
    02 박스-뮬러 난수
    03 주가 시뮬레이션
    04 몬테 카를로 시뮬레이션을 이용한 콜 옵션가격결정
    05 촐레스키 분해를 이용하여 상관 관계를 가진 난수 만들기
    06 VBA의 행렬 연산
    요약

    8장 VBA 프로그래밍
    01 프로시저
    02 변수와 연산자
    03 조건 판단문
    04 반복문
    05 문자열 함수
    06 날짜 함수
    07 수학 함수
    08 워크시트 핸들링
    요약

    9장 유용한 엑셀 애드인
    01 MATRIX 애드인
    02 XlXtrFun 애드인
    요약

    옵션 용어 설명
    찾아보기

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