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    R고 하는 금융 분석

    R고 하는 금융 분석 핵심 금융 이론부터 고급 분석 기법까지 R로 이해하기

    • 파람 지트, 파라샨트 바츠 저
    • 홍영표, 오승훈 역
    • 에이콘출판
    • 2017년 11월 30일
    • 정가
      30,000원
    • 판매가
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    ISBN: 9791161750842 360쪽 188 x 235 (㎜)

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    • 판매지수 : 115

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    출판사 리뷰

    ★ 이 책에서 다루는 내용 ★
    R의 기본 개념과 R을 이용한 금융분석 방법
    R을 이용한 데이터 처리와 모델 구축
    통계 분석, 시계열 분석, 예측 모델링, 계량 분석 등의 다양한 분석 기법
    실전 예제를 통한 금융분석 모델 구축과 분석
    실제 사례를 통한 금융 전략 수립 방법
    모델 결정에 필요한 사전조사와 성능 지표
    머신 러닝 기반 트레이딩
    알고리즘 트레이딩과 다양한 최적화 방법
    금융 상품의 리스크 변수 제어
    ★ 이 책의 대상 독자 ★
    R에 관심 있고 이를 금융분석에 활용하고 싶은 독자들에게...
    ★ 이 책에서 다루는 내용 ★
    R의 기본 개념과 R을 이용한 금융분석 방법
    R을 이용한 데이터 처리와 모델 구축
    통계 분석, 시계열 분석, 예측 모델링, 계량 분석 등의 다양한 분석 기법
    실전 예제를 통한 금융분석 모델 구축과 분석
    실제 사례를 통한 금융 전략 수립 방법
    모델 결정에 필요한 사전조사와 성능 지표
    머신 러닝 기반 트레이딩
    알고리즘 트레이딩과 다양한 최적화 방법
    금융 상품의 리스크 변수 제어
    ★ 이 책의 대상 독자 ★
    R에 관심 있고 이를 금융분석에 활용하고 싶은 독자들에게 가장 적합하다. 이 책은 복잡한 금융 예제를 R 코드로 설명한다. R 프로그래밍 지식이 필요조건은 아니지만 기본적인 수학적 분석 개념은 알고 있어야 한다. R을 잘 활용한다면 이 책에서 제공하는 자본시장 데이터 분석과 관련된 다양한 실전 예제를 통해 금융분석 기법을 쉽게 이해할 수 있다.
    ★ 이 책의 구성 ★
    1장, ‘R 속으로’에서는 R의 기본 명령들을 설명한다. R과 해당 패키지 설치를 시작으로 데이터 유형, 데이터프레임, 반복문을 살펴본다. 또한 함수를 작성하고 호출하는 방법과 다양한 형식의 데이터 파일을 R로 가져오는 방법도 다룬다. 1장을 통해 R에 대한 기본적인 개념을 잡을 수 있다.
    2장, ‘통계 모델링’에서는 공통분포, 상관관계, 중심경향척도, 이상치 검출과 같은 탐색적 분석을 통해 데이터에 대한 이해도를 높인다. 또한 분석용 데이터를 준비하는 데 도움이 되는 데이터 샘플링과 표준화/정규화에 대해 설명한다. 또한 가설검정과 파라미터 추정도 다룬다.
    3장, ‘통계 분석’에서는 모든 분석의 기본인 단순 및 다중선형회귀 모델을 다룬다. 이 장에서는 ANOVA와 특징 선택도 살펴본다. 또한 웨이블릿 분석을 사용한 모델 구축에 대해서도 다룬다.
    4장, ‘시계열 모델링’에서는 모델예측 작업에 기본적으로 사용되는 ts, zoo, xts로 시계열 데이터를 변환하는 예제를 살펴본다. 그런 다음 AR, ARIMA, GARCH, VGARCH 등의 다양한 예측기법을 알아보고 R에서 실행하는 방법을 예제와 함께 살펴본다.
    5장, ‘알고리즘 트레이딩’에서는 모멘텀 트레이딩과 다양한 방법을 사용한 페어 트레이딩을 포함해 알고리즘 트레이딩 분야에 필요한 실전 예제를 살펴본다. 또한 CAPM, 다중요인 모델, 포트폴리오 구성도 알아본다.
    6장, ‘머신 러닝 트레이딩’에서는 자본시장 데이터를 사용해 머신 러닝 알고리즘을 모델링하는 법을 살펴본다. 이때 지도와 자율학습 알고리즘도 다룬다.
    7장, ‘리스크 관리’에서는 시장과 포트폴리오 리스크 측정 기법을 설명한다. 또한 VAR 계산에 사용되는 일반적인 방법을 알아본다. 그리고 신용 리스크, 사기 탐지, 바젤 규제와 같은 은행 업무와 관련된 리스크도 다룬다.
    8장, ‘최적화’에서는 동적 재구성, 전진분석, 그리드 평가, 금융 분야에서의 유전 알고리즘 같은 최적화 기법을 예제와 함께 살펴본다.
    9장, ‘파생상품 가격결정’에서는 파생상품 가격결정에서 R의 활용 사례를 다룬다. 이색옵션, 권 가격결정, 신용 스프레드, 신용파산스왑과 함께 바닐라 옵션 가격결정을 살펴본다.
    이 장의 복잡한 내용을 이해하기 위해서는 파산상품에 대한 기본적인 이해가 필요하다.

    저자 소개

    파람 지트, 파라샨트 바츠

    파람 지트(Param Jeet)는 인도공과대학 마드라스 캠퍼스(Indian Institute of Technology in Madras)에서 수학 전공으로 박사학위를 받았으며 다양한 국제 학술지에 여러 편의 수학 연구 논문을 게재했다. 지난 몇 년간 분석 업계에서 근무했으며 데이터 과학자(data scientist)로서 여러 기업의 컨설팅을 수행했을 뿐만 아니라 선도적인 다국적 기업들과 작업했다.

    역자 소개

    홍영표, 오승훈

    홍영표
    카이스트 경영대학에서 정보경영 석사과정을 졸업했으며 현재 금융회사에 재직 중이다.
    저서로는 『기술, 경영을 만나다』(에이콘, 2016)가 있으며, 옮긴 책으로는 에이콘출판사에서 출간한 『아이폰&아이패드 인 액션』(2011), 『Professional iPhone and iPad Database Application Programming 한국어판』(2012), 『HTML5+CSS3+자바스크립트의 정석』(2012), 『HTML & CSS』(2012), 『The Modern Web』(2014), 『타입스크립트 디자인 패턴』(2017)과 『스프링 인 액션(제3판)』(제이펍, 2012), 『제이콥 닐슨의 모바일 사용성 컨설팅 보고서』(제이펍, 2013)가 있다.

    오승훈
    카이스트 경영대학에서 정보경영 석사과정을 졸업했다. 정보관리기술사이자 정보시스템 수석감리원이다. 개발자로 사회생활을 시작해 IT기획과 PI업무를 담당했다. 최근에는 정량적인 데이터 분석을 통한 기업혁신 사례에 관심이 많다. 저서로는 『기술, 경영을 만나다』(에이콘, 2016)가 있다.


     

    목차

    1장. R 속으로
    __R의 필요성
    __R 다운로드와 설치방법
    __패키지 설치 방법
    ____CRAN을 통한 직접 설치
    ____패키지 수동 설치
    __데이터형
    ____벡터
    ____리스트
    ____행렬
    ____배열
    ____요인
    ____데이터프레임
    __다른 데이터형 가져오기와 내보내기
    ____CSV 파일 읽고 쓰는 방법
    ____XLSX 파일 읽고 쓰는 방법
    ____웹 데이터나 온라인 데이터 소스
    ____데이터베이스
    __코드 표현식 작성방법
    ____표현식
    ____기호와 할당
    ____키워드
    ____변수 명명
    __함수
    ____인수 없는 함수 호출
    ____인수 있는 함수 호출
    ____R 프로그램 실행방법
    ____R 화면에서 저장된 파일을 실행하는 방법
    ____R 스크립트를 가져와 실행하는 방법
    __반복문
    ____if 구문
    ____if … else 구문
    ____for 구문
    ____while 구문
    ____apply()
    ____sapply()
    __반복 제어문
    ____break
    ____next
    __질문
    __요약
    2장. 통계 모델링
    __확률분포
    ____정규분포
    ____로그 정규분포
    ____포아송분포
    ____균등분포
    ____극단값 이론
    __표본추출
    ____무작위 표본추출
    ____층화 표본추출
    __통계량
    ____평균값
    ____중앙값
    ____최빈값
    ____요약
    ____적률
    ____첨도
    ____왜도
    __상관관계
    ____자기상관관계
    ____편자기상관관계
    ____교차상관관계
    __가설검정
    ____분산을 아는 모평균의 왼쪽꼬리검정(lower tail test)
    ____분산을 아는 모평균의 오른쪽꼬리검정(upper tail test)
    ____분산을 아는 모평균의 양측검정(two tailed test)
    ____분산을 모르는 모평균의 왼쪽꼬리검정
    ____분산을 모르는 모평균의 오른쪽꼬리검정
    ____분산을 모르는 모평균의 양측검정
    __파라미터 추정
    ____최대 가능도 추정
    ____선형모델
    __이상치 검출
    ____상자그림
    ____LOF 알고리즘
    __표준화
    __정규화
    __질문
    __요약
    3장. 통계 분석
    __단순선형회귀
    ____산포도
    ____결정계수
    ____유의성 검정
    ____선형회귀모델의 신뢰구간
    ____잔차도
    ____오차의 정규분포
    __다중선형회귀
    ____결정계수
    __다중공선성
    __분산분석
    __특징 선택
    ____관련 없는 특징 제거
    __단계식 변수선택
    ____분류에 의한 변수선택
    __변수 순위
    __웨이블릿 분석
    __고속 푸리에 변환
    __힐버트 변환
    __질문
    __요약
    4장. 시계열 모델링
    __일반 시계열
    __시계열로 데이터 변환
    __zoo
    ____zoo 객체 생성
    ____zoo를 이용한 외부 파일 읽기
    ____zoo 객체의 장점
    ____zoo 객체의 단점
    __xts
    ____as.xts를 이용한 xts 객체 생성
    ____직접 xts 객체 생성
    __선형 필터
    __AR
    __MA
    __ARIMA
    __GARCH
    __EGARCH
    __VGARCH
    __DCC
    __질문
    __요약
    5장. 알고리즘 트레이딩
    __모멘텀 트레이딩/방향성 트레이딩
    ____페어 트레이딩
    __자본자산 가격결정 모델
    __다중요인 모델
    __포트폴리오 구성
    __질문
    __요약
    6장. 머신러닝 트레이딩
    __로지스틱 회귀분석
    __신경망심층 신경망
    __K 평균 알고리즘
    __K 최근접 이웃 알고리즘
    __서포트 벡터 머신
    __의사결정나무
    __랜덤 포레스트
    __질문
    __요약
    7장. 리스크 관리
    __시장 리스크
    __포트폴리오 리스크
    __VaR
    ____파라미터적 VaR
    ____역사적 VaR
    __몬테카를로 시뮬레이션
    __헤징
    __바젤 규제
    __신용 리스크
    __사기 탐지
    __부채 관리
    __질문
    __요약
    8장. 최적화
    __동적 재구성
    ____주기적 재조정
    __전진분석
    __그리드 평가
    __유전자 알고리즘
    __질문
    __요약
    9장. 파생상품 가격결정
    __옵션 가격 결정
    ____블랙-숄즈 모델
    ____콕스-로스-루빈스타인 모델
    ____그릭스
    __내재 변동성
    __채권 가격 결정
    __신용 스프레드
    __신용파산스왑
    __금리 파생상품
    __이색 옵션
    __질문
    __요약

    머리말

    ★ 지은이의 말 ★

    이 책은 통계 언어인 R로 금융분석의 실용적인 예제를 설명한다. 이 책의 목적은 R을 활용한 금융분석에 관심 있는 독자들에게 지식을 전달하는 데 있다. 이 책은 기본적인 이론부터 고급 분석까지 다양한 주제를 다룬다. 특히 통계 분석, 시계열 분석, 웨이블릿 분석뿐만 아니라 이를 알고리즘 트레이딩에 응용하는 방법도 살펴본다. 또한 머신 러닝, 리스크 관리, 최적화, 옵션가격결정의 응용에 대해서도 설명한다.

     

     

    ★ 옮긴이의 말 ★

    기술은 운명이 아니다. 우리가 운명을 만든다.
    (Technology is not destiny. We shape our destiny.)
    - 에릭 브린욜프슨(Erik Brynjolfsson)(MIT 슬론 경영대학원 교수)
     
    4차 산업혁명에 대한 관심이 뜨겁다. 이제 인공지능이 직접 빅데이터를 수집하고 분석하여 결과를 예측해 포트폴리오를 구성하고 투자전략까지 세우는 것이 현실이 돼가고 있다. 4차 산업혁명 기술의 비약적인 발전으로 금융 산업에도 큰 변화가 일어났다. 금융분석은 이제 더이상 일부 금융업에 종사하는 전문가의 영역이 아니다. R과 같은 막강한 분석 도구를 사용하면 누구나 데이터를 쉽게 분석하고 자유롭게 활용할 수 있다. 원한다면 직접 알고리즘을 만들고 포트폴리오를 구성해 투자에 활용할 수도 있다. 퀀트(Quant)나 계량경제학(Econometrics)으로 대변되는 과거 기업의 금융분석이 개인용 PC에서도 가능한 세상이 되고 있다.
    이 책은 이러한 시대의 변화 속에 탄생했다. 통계이론부터 파생상품 같은 고급분석까지 R 코드로 설명한다. 이제 기본적인 개념과 원리만 이해하면 R에서 제공하는 패키지와 함수로 원하는 분석을 쉽게 수행할 수 있다. R이라는 기술을 활용하면 난공불락처럼 느껴졌던 금융분석을 쉽고 빠르고 정확하게 수행할 수 있다. 이 책은 방대한 금융분석의 주요 내용을 R 코드 예제를 통해 간결하게 설명한다. 이를 위해 이 책에 설명한 모든 코드는 그 결과와 함께 별도의 파일로 제공해 독자들의 이해도를 높이고 흐름을 파악할 수 있게 했다.
    4차 산업혁명 시대는 새로운 기술을 지배하는 자와 그렇지 못한 자로 구분될 것이다. 이제 R이라는 유용한 기술을 금융분석에 사용할 수 있느냐는 선택이 아니라 생존의 문제요, 성공의 열쇠다. 그 중대한 갈림길에서 이 책이 조금이나마 도움이 되길 바란다.



     

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