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    벤저민 그레이엄의 정량분석

    벤저민 그레이엄의 정량분석 가치투자를 위한 현명한 계량적 접근 방법론

    • 스티븐 P. 그라이너 저
    • 이광희 역
    • 국일증권경제연구소
    • 2012년 03월 12일
    • 정가
      32,000원
    • 판매가
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    - [0]
    ISBN: 9788957821022 512쪽 153 x 225 (㎜)

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    • 판매지수 : 167

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    출판사 리뷰

    출판사 서평
    벤저민 그레이엄의 가치투자 안에는
    계량적 접근법(QUANT)이 자리 잡고 있다!
    벤저민 그레이엄은 컴퓨터와 엑셀프로그램이 없던 시절, 가치투자를 위한 기업 선정을 할 때 펀더멘털과 재무 요소들을? 수작업으로 계량화하는 획기적인 방법을 사용하였다. 이 책은 그레이엄이 중요하게 생각했던 것들에 중점을 두고, 현재의 소프트웨어로 이런 요소들을 테스트하고 퀀트 모형에 결합시키는 방법을 소개한다. 그레이엄이 증명한 가치투자 방법을 따르는 퀀트 모형의 구성법으로 더 나은 투자를 할 수 있게 될 것이다.
    가치투자를 위한 최선의 ...
    벤저민 그레이엄의 가치투자 안에는
    계량적 접근법(QUANT)이 자리 잡고 있다!
    벤저민 그레이엄은 컴퓨터와 엑셀프로그램이 없던 시절, 가치투자를 위한 기업 선정을 할 때 펀더멘털과 재무 요소들을 수작업으로 계량화하는 획기적인 방법을 사용하였다. 이 책은 그레이엄이 중요하게 생각했던 것들에 중점을 두고, 현재의 소프트웨어로 이런 요소들을 테스트하고 퀀트 모형에 결합시키는 방법을 소개한다. 그레이엄이 증명한 가치투자 방법을 따르는 퀀트 모형의 구성법으로 더 나은 투자를 할 수 있게 될 것이다.
    가치투자를 위한 최선의 실천 방법 퀀트(QUANT)
    벤저민 그레이엄은 월스트리트의 교장선생님(Dean of Wall street)으로 불린다. 오늘날 증권투자의 기본이 되는 이론을 정립했기 때문이다. 우리 시대 투자의 교과서로 통하는 워런 버핏의 스승이기도 하다. 그레이엄 투자의 핵심은 기업의 내재가치에 집중적으로 투자(가치투자)하는 것이다. 그 기저에는 계량적 접근법이 자리 잡고 있다.
    이 책은 계량적 투자에 대한 간략한 역사로 시작한다. 설명 후, ‘그레이엄’이 주식을 선정하는 데 사용한 펀더멘털과 재무 요소들에 중점을 두고 지금 사용하고 있는 주식 관련 소프트웨어로 이런 요소들을 테스트하는 방법을 알려주며 퀀트 모형에 그것을 결합시키는 방법을 소개한다. 또한 알파의 탐구를 정의하면서 알파가 무엇인지를 설명하고 현대 포트폴리오이론의 부적절함을 살핀 후 독자들이 알아야만 할 특유의 위험 척도를 말한다.

    퀀트 투자의 가장 좋은 점 중 하나는 궁극적으로 그것이 규율을 갖는 현명한 투자가 된다는 것이다. 이 책은 그레이엄의 가치 철학을 요약하고 퀀트 방법에 결합시킴으로 가치투자의 목표를 달성하도록 도와줄 것이다. 이 책을 길잡이로 삼으면 그레이엄의 증명된 가치투자 방법을 따르는 퀀트 모형의 구성법으로 더 나은 투자를 할 수 있을 것이다.
    《벤저민 그레이엄의 정량분석 QUANT》에 대한 찬사
    투자의 정석인 가치투자를 체계적으로 실천하기 위한 분석 도구는 무엇일까? 정량 분석에 의한 계량 투자(Quntitative investing)가 그 답이다. 이 책은 가치투자의 원조인 벤저민 그레이엄의 투자 이론을 적용하기 위한 계량 투자 모형 구성부터 실행까지 실천 방법을 구체적으로 제시하고 있다. 그레이엄의《현명한 투자자》를 읽은 투자자에게는 필독서가 될 것이라 확신한다.
    _조승제(미래자산관리 회장)
    이 책은 벤저민 그레이엄의 가치 철학을 요약하고 현대의 퀀트 방법에 대입해 가치투자의 목표를 달성하도록 도와준다. 이것을 길잡이로 삼아 더 나은 투자를 할 수 있을 것이다.
    _최승욱(증권 커뮤니티 기업, 상TV 대표)
    이 책은 우리나라에서 발간된 몇 안 되는 퀀트 전문 서적이다. 그중에서도 퀀트 방법론을 밀도 있게 소개한 책으로는 거의 유일하다고 볼 수 있다. 퀀트를 꿈꾸는 증권맨과 경영ㆍ경제학도에겐 이 책이 가뭄에 단비 같은 역할을 할 것으로 기대한다.
    _이장원(연합인포맥스 국제경제부 부장)
    퀀트 투자기법에 대한 쉬운 설명을 원하면, 이것이 바로 여러분을 위한 책이다.
    _댄 카델 Dan Cardell(윈트러스트 웰스매니지먼트)
    자신의 포트폴리오를 관리하기 위해 기본적인 퀀트 기법을 배우고 싶어 하는 사람들에게 강력히 추천하는 책이다.
    _판카지 파텔 Pankaj N. Patel(크레디트 스위스그룹 대표)
    장차 퀀트 재무이론 석사 학위를 원하는 모든 학생이라면 전통적인 주식 포트폴리오에 대한 보완으로 이 책을 꼭 읽어야 한다.
    _더글러스 마틴 R. Douglas Martin(워싱턴 대학교 통계학과 교수)

    저자 소개

    스티븐 P. 그라이너

    • 구분 : 저서
    • 국적 : 미국
    • 분류 : 경제/경영/자기계발 저자
    • 인기지수 : 44
    최근저서

    미국 버팔로대학교에서 수학과 화학 학사 학위, 로체스터대학교에서 물리화학 석사와 박사 학위를 받았다. 또한 독일 자유베를린대학교 물리학부에서 박사 과정을 수료했다. 해리스 인베스트먼트매니지먼트Harris Investment Management에서 대형주 투자 담당 수석 퀀트 전략가로, 이후 앨리전트 애셋매니지먼트Allegiant Asset Management(현재 PNC 캐피털어드바이저스의 자회사)의 수석 퀀트 전략가 겸 포트폴리오 매니저로 근무했고 투자위원회의 구성원으로도 일했다. 월스트리트에서 그와 같은 전략ㆍ운용ㆍ데이터의 삼박자를 갖춘 전문가를 찾기는 쉽지 않다. 수학 학사와 물리화학 박사를 받은 학문적 배경과 월스트리트에서 퀀트 관련으로 20년 이상의 실무 경력을 쌓은 그는 많은 투자자들에게 영향을 주고 있다. 현재 미국 금융계 제1의 데이터 제공업체인 팩트셋 리서치시스템즈FactSet Research Systems에서 리스크관리부장으로 근무 중이다.

    역자 소개

    이광희
    • 국적 : 대한민국
    • 분류 : 경제/경영/자기계발 저자 , 기타
    • 인기지수 : 75
    최근저서

    한국산업증권에서 기업분석 팀장을 맡으면서 애널리스트로서 한국의 경제, 산업과 기업에 대한 심층 분석 자료를 국내 기관 투자가와 해외 투자가에게 제공했다. 또한 국제투자 팀장을 담당하면서 해외 시장 조사 후 해외 투자도 실행했다. 이후 대우투자자문에서 코리아펀드Korea Fund 실장을 역임하면서 뉴욕 소재 코리아펀드의 국내 자문역으로 한국 시장에 대한 총괄적인 자문 업무를 수행했다. 현재 경제ㆍ투자 분야 전문 번역가로 활동 중이다. 저서로는《엘리어트 파동이론과 한국 증시 전망》이 있고, 역서로《시장을 이기는 심리투자법칙》,《어메이징 박스이론》,《가치투자의 거장들》등이 있다.

    목차

    목차
    머리말
    서문 - 계량 투자의 탄생
    1장 필사적인 알파 탐구
    ㆍ현대 알파 시대의 시작
    ㆍ투자 운용의 중요한 역사
    ㆍ알파 탐색 방법
    2장 위험한 사업
    ㆍ경험된 위험 VS 노출된 위험
    ㆍ블랙스완 : 심각하지? 않은 대량사멸 사건 - ㆍ퀀트가 비난받아야만 하는가?
    ㆍ적극적 위험 VS 소극적 위험
    ㆍ다른 위험 척도: VAR, C-VAR 및 ETL
    ㆍ요약
    3장 베타는 ‘예리한’ 지표가 되기에
    충분하지 않다
    ㆍ다시 베타로
    ㆍ베타와 변동성
    ㆍ더 나은 베타로 가는 길 : g-요소를 소개하기
    ㆍ추적오차: 이탈 차이를 측정하는 것
    ㆍ요약
    4장 지성으로 무장한 그레이엄 모형
    ㆍ파마·프렌치 등식
    ㆍ그레이엄 방법
    ㆍ퀀트 모형에서 사용되는 요소
    ㆍ모멘텀 : 투자자 관심을 증가시키기
    ㆍ알파 모형의 요소로서의 변동성
    5장 모형화의 함정과 위험
    ㆍ데이터 이용 가능성, 사전관찰 편향 및 생존자 편향
    ㆍ신뢰할 수 있는 모형 구성
    ㆍ시나리오 테스트, 표본 외 테스트 및 충격 테스트
    ㆍ데이터 미리 훔쳐보기 및 데이터 마이닝
    ㆍ통계적 유의성 및 다른 매력
    ㆍ투자 철학의 선택
    ㆍ성장, 가치, 품질
    ㆍ엄하게 꾸짖는 사람으로서의 투자 자문가
    ㆍ상대적 성장 운용자는 어디에 있는가?
    6장 그레이엄 요소의 테스트
    ㆍ첫 번째 테스트 : 분류
    ㆍ시계열 그림
    ㆍ다음 테스트 : 시나리오 분석
    7장 요소에서 모형을 만들기
    ㆍ생존 요소
    ㆍ요소에 가중치 부여하기
    ㆍ모형 제작의 예술 대 과학
    ㆍ수익률 시계열
    ㆍ다른 조건 정보
    ㆍ최종 모형
    ㆍ성과를 측정하는 다른 방법들 : 브린슨에 의한 성과귀속 분석 및 위험 분해
    ㆍ향후 수익률에 대한 그레이엄 요소의 회귀분석
    8장 모형에서 포트폴리오를 구성하기
    ㆍ데밍 방식 : 포트폴리오를 벤치마크하기
    ㆍ포트폴리오 구성 문제
    ㆍ온라인 증권사의 이용 : 피델리티, 이트레이드, 티디아메리트레이드, 슈와브, 인터랙티브브로커스 및 트레이드스테이션
    ㆍ전문 투자운용 시스템과 일하기: 블룸버그, 클래리파이 및 팩트셋
    9장 취중논쟁(bargument) :
    치매 방지 박테리아
    ㆍ자산배분의 엄청난 실패가 아니다
    ㆍ시스템의 종류로서의 주식시장
    ㆍ확률적 포트폴리오이론 : 도입
    ㆍ포트폴리오 최적화 : 비전문가의 관점
    ㆍ세금 효율적인 최적화
    ㆍ요약
    10장 과거와 미래에 대한 견해
    ㆍ왜 위기의 세계적인 확산과 붕괴가 생기는가?
    ㆍ위기의 결과
    ㆍ다국적 국영기업의 발흥
    ㆍ이미 발흥한 시장
    (THE EMERGED MARKET)
    ㆍ미래의 퀀트

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