목차
금융통계학
CHAPTER 01 금융통계학
1절 확률, 확률변수, 분포 2
1 확률의 정의 3
2 조건부확률 4
3 확률의 곱셈법칙 4
4 베이즈 정리 5
5 확률변수 6
6 이항분포 6
7 정규분포 7
2절 기대값, 평균, 분산 10
1 분포의 모양에 관한 통계량 12
3절 결합확률분포 14
1 한계밀도함수 14
2 조건부밀도함수 15
3 기대값과 공분산 15
4 상관계수, 조건부평균 16
5 이변량 정규분포 17
4절x2-분포, t-분포, F-분포 20
1x2-분포 20
2t-분포 21
3F-분포 22
5절 확률표본추출 23
6절 표본통계량의 분포 24
1 표본통계량 24
2 표본통계량의 분포 25
7절 추정량의 특성 26
8절 모수추정절차 29
1 최소자승법 29
2 최우추정법 30
9절 구간추정 30
10절
10절 통계적 가설검정 31
1 귀무가설과 대립가설 31
2 제1종 오류와 제2종 오류 32
3 정규분포의 평균에 대한 가설검정 33
11절
10절 단순회귀분석 33
1 단순회귀분석의 가정 34
2 회귀모수의 추정 36
3 최소자승추정량의 특성 38
4 최소자승추정량의 정확도 39
5 회귀계수에 대한 가설검정 40
6 적합도의 측정 42
7 예측 44
12절
10절 다중회귀분석 46
1 다중회귀모형 46
2 다중회귀모형의 적합도 검정 48
3 다중회귀모형의 유의성 검정 49
4 적합한 변수가 누락된 모형 52
5 부적합한 변수의 추가 53
6 모형 설정오류에 대한 검정 53
13절
10절 회귀분석의 제문제 및 해결방안 56
1 이분산의 정의 56
2 이분산의 검정 57
3 이분산의 처치 60
4 자기상관의 정의 61
5 자기상관의 검정 64
6 자기상관의 처치 66
7 다중공선성의 정의 67
8 다중공선성의 탐색과 처치 69
14절
10절 단일시계열 변동성 모형 69
1 ARCH 모형 70
2 ARCH 효과의 검정과 추정 71
3 GARCH(p, q) 모형 72
4 GARCH(1, 1) 모형의 특성 73
단원정리문제 75
실전예상문제 77
채권분석
CHAPTER 01 채권의 개요 및 종류
1절 채권의 개요 82
1 채권의 기본개념 82
2 채권의 본질 83
3 채권의 특성 83
4 채권투자와 위험 84
5 주식과 채권의 차이점 86
6 채권관련 용어 87
2절 채권의 종류 89
1 국제채권 89
2 발행주체에 따른 분류 89
3 이자지급방법에 따른 분류 94
4 보증유무에 따른 분류 94
5 상환기간에 따른 분류 95
6 이자금액의 변동유무에 따른 분류 95
7 원금지급형태에 따른 분류 95
단원정리문제 96
CHAPTER 02 채권가격 및 수익률
1절 채권의 가격과 시간가치 개념 98
1 채권의 가치 98
2 시간가치의 개념 101
2절 채권수익률의 개념 및 종류 104
1 채권수익률의 개념과 의의 104
2 채권수익률의 종류 105
단원정리문제 111
CHAPTER 03 채권가격의 변동성
1절 채권가격의 변동성 113
1 B. G. Malkiel의 채권가격 정리 113
2절 듀레이션 116
1 정의 116
2 듀레이션과 채권가격과의 관계 118
3 듀레이션을 결정하는 요인 120
4 듀레이션의 이용상 한계 121
5 각종 채권의 듀레이션 122
6 PVBP or DV01 123
7 역 변동금리부 채권의 듀레이션 124
3절 채권의 볼록성 124
1 정의 124
2 볼록성의 특성 125
단원정리문제 127
CHAPTER 04 채권수익률의 결정요인과 투자전략
1절 채권수익률의 결정요인 129
1 채권수익률의 결정요인 일반식 130
2 채권수익률의 결정요인 131
2절 채권의 투자전략 145
1 소극적 운용전략 146
2 적극적 투자전략 152
3 자금 포지션 대책을 위한 운용전략 160
단원정리문제 161
CHAPTER 05 ABS 및 MBS
1절 ABS 163
1 ABS 개념 163
2 ABS 종류 164
3 자산유동화증권 도입 의의 165
4 자산유동화 시장분석 166
5 ABS 구조 167
2절 MBS 169
1 저당대출의 정의 169
2 MBS 시장 참여자 170
3 저당대출의 종류 171
4 저당대출 위험 173
5 저당대출 유동화시장 174
6 MBS의 특성 및 현금흐름 추정 176
7 pass-through securities 177
8 pay-through bond 178
9 CMO 178
10 분리형 MBS 178
11 mortgage backed bond 179
단원정리문제 180
실전예상문제 182
외국환거래법
CHAPTER 01 외국환거래법의 의의
1절 외국환거래법의 목적 186
2절 외국환관리제도의 변천과정 186
CHAPTER 02 외국환관리의 적용대상
1 인적 대상 190
2 거래ㆍ행위 191
3 물적 대상 192
단원정리문제 193
CHAPTER 03 외국환업무 취급기관제도
1 의의 195
2 외국환업무의 등록 196
3 외국환업무의 취급범위 196
4 외국환은행업무에 대한 제한 199
5 외국환업무취급기관의 확인의무 등 203
6 환전영업자 203
단원정리문제 204
CHAPTER 04 대외지급 등
1 대외지급 206
2 대외로부터의 수령 209
3 지급 등의 방법 210
4 지급수단 등의 수출입 214
5 비거주자 또는 외국인거주자의 국내에서의 지급수단 취득 확인 215
단원정리문제 216
CHAPTER 05 채권의 회수의무
1 회수대상 채권 218
2 회수기한 218
3 회수의무 면제 219
4 회수기한 연장 219
단원정리문제 220
CHAPTER 06 자본거래
1 예금ㆍ신탁계약 222
2 금전의 대차계약 225
3 채무의 보증계약 226
4 대외지급수단, 채권 기타의 매매 및 용역계약 228
5 증권의 발행 229
6 증권의 취득 230
7 파생상품거래 232
8 기타 자본거래 233
단원정리문제 237
CHAPTER 07 현지금융
1 신고면제 241
2 외국환은행장 신고 242
3 기획재정부장관에게 신고 242
4 현지금융을 받은 자의 보고 242
단원정리문제 243
CHAPTER 08 해외직접투자 및 부동산 취득
1 해외직접투자의 범위 244
2 해외직접투자의 목적물 245
3 금융회사가 아닌 자의 해외직접투자 절차 245
4 금융회사의 해외직접투자 절차 247
5 부동산 취득 248
단원정리문제 250
CHAPTER 09 국내ㆍ외 지사
1 국내기업 등의 해외지사 251
2 외국기업 등의 국내지사 252
단원정리문제 253
실전예상문제 254
자기자본 건전성 규제내용
CHAPTER 01 자기자본 건전성 규제내용
1절 자기자본 관리제도의 개요 260
1 도입배경 260
2 목적 261
3 연혁 262
4 자본시장법상의 자기자본 관리제도 263
2절 자기자본 관리제도의 주요 원칙 265
1 NCR제도의 기본틀 265
2 영업용순자본 268
3 총위험액 268
4 특수관계인 관련사항 270
5 산정 및 보고시기 270
6 NCR에 따른 적기시정조치 270
3절 NCR 세부 산정방법 272
1 NCR 272
2 영업용순자본의 산정 272
3 총위험액의 산정 274
4 필요 유지자기자본의 산정 288
단원정리문제 289
실전예상문제 292
내부통제 및 컴플라이언스
CHAPTER 01 내부통제와 컴플라이언스
1절 내부통제와 컴플라이언스 제도의 필요성 296
1 금융산업의 특수성 296
2 IMF 관리체제와 OECD 가입 297
3 감사제도의 한계 297
4 자본시장법 298
2절 내부통제와 컴플라이언스 제도의 의미 299
1 내부통제와 컴플라이언스 제도의 구분 299
2 컴플라이언스 제도의 의의 302
3 자본시장법규상의 내부통제와 준법감시인 제도 307
4 컴플라이언스 제도의 효과 311
3절 컴플라이언스의 기능과 구축방안 311
1 컴플라이언스의 기능 311
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