¹Ýµð¾Ø·ç´Ï½º ÀÎÅͳݼ­Á¡

³×ºñ°ÔÀÌ¼Ç ½Ç½Ã°£ Àαâ Ã¥

    R·Î ÇÏ´Â ÄöÆ® Æ®·¹À̵ù

    R·Î ÇÏ´Â ÄöÆ® Æ®·¹À̵ù RÀ» Ȱ¿ëÇÑ ±ÝÀ¶ µ¥ÀÌÅÍ ºÐ¼®°ú ¾Ë°í¸®Áò Æ®·¹À̵ù

    ½Ã¸®Áî : ¿¡ÀÌÄÜ µ¥ÀÌÅÍ °úÇÐ ½Ã¸®Áî [40]

    ¿øÁ¦ : Quantitative Trading with R: Understanding Mathematical and Computational Tools

    • ÇØ¸® Á¶°¡ÄÚǽ·¯½º Àú
    • À̹ÎÀç ¿ª
    • ¿¡ÀÌÄÜÃâÆÇ
    • 2017³â 10¿ù 31ÀÏ
    • Á¤°¡
      33,000¿ø
    • ÆÇ¸Å°¡
      29,700¿ø [10% ÇÒÀÎ]
    • °áÁ¦ ÇýÅÃ
      ¹«ÀÌÀÚ
    • Àû¸³±Ý
      1,650¿ø Àû¸³ [5%P]

      NAVER Pay °áÁ¦ ½Ã ³×À̹öÆäÀÌ Æ÷ÀÎÆ® 5% Àû¸³ ?

    ǰÀýµÈ »óǰÀÔ´Ï´Ù.

    ȸ¿ø¸®ºä
    - [0]
    ISBN: 9791161750651 380ÂÊ 722g 189 x 236 (§®)

    Áö±Ý ÀÌÃ¥Àº

    • ÆÇ¸ÅÁö¼ö : 378

    ÀÌ ºÐ¾ßÀÇ º£½ºÆ®¼¿·¯

    ÀÌ Ã¥°ú ÇÔ²² ±¸¸ÅÇÑ Ã¥

    ÀÌ Ã¥ÀÇ ½Ã¸®Áî

    Àüü ¼±Åà ¼îÇÎīƮ ´ã±â

    ÀÌ Ã¥Àº

    ¡Ú ¿ä¾à ¡Ú


    ¹«·á·Î »ç¿ëÀÌ °¡´ÉÇÑ Åë°è ºÐ¼®¿ë ÇÁ·Î±×·¡¹Ö ¾ð¾îÀÎ RÀ» Ȱ¿ëÇØ ÃÖ±Ù ÀÚ»ê ¿î¿ë¿¡¼­ ³Î¸® ¾²ÀÌ´Â ÄöÆ® ºÐ¼®À» ¼öÇàÇÏ´Â ¹ýÀ» ¹è¿î´Ù. ÄöÆ® ÅõÀÚ¿¡ ÇÊ¿äÇÑ Åë°è À̷аú R »ç¿ë¹ýÀ» ±âÃʺÎÅÍ ¼³¸íÇØ ÄöÆ® ºÐ¼®¿¡ Àͼ÷ÇÏÁö ¾Ê°Å³ª óÀ½ RÀ» Á¢ÇÏ´Â »ç¶÷µµ µû¶ó°¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï ±¸¼ºÇß´Ù. ½ÇÁ¦ ±ÝÀ¶ µ¥ÀÌÅ͸¦ °¡Áö°í Æ®·»µå ÆÈ·ÎÀ×(trend following) Àü·«°ú Æò±Õ ȸ±Í(mean reverting) Àü·«À» ±¸ÇöÇØº½À¸·Î½á ÄöÆ® ÅõÀÚ¸¦ üÇèÇØ º»´Ù.



    ¡Ú ÀÌ Ã¥ÀÇ ´ë»ó µ¶ÀÚ ¡Ú


    ½Ç¹«¿¡¼­ ÄöÆ® ÅõÀÚ ¾÷¹«¸¦ ¼öÇàÇϰųª ÇâÈÄ °ü·Ã ºÐ¾ß·Î ÁøÃâÇϰíÀÚ R°ú ÄöÆ® ºÐ¼®À» ¹è¿ì·Á´Â µ¶ÀÚ¿¡°Ô ÀûÇÕÇÏ´Ù.



     


    ÃâÆÇ»ç ¸®ºä

    ¡Ú ÀÌ Ã¥ÀÇ ´ë»ó µ¶ÀÚ ¡Ú
    ½Ç¹«¿¡¼­ ÄöÆ® ÅõÀÚ ¾÷¹«¸¦ ¼öÇàÇϰųª ÇâÈÄ °ü·Ã ºÐ¾ß·Î ÁøÃâÇϰíÀÚ R°ú ÄöÆ® ºÐ¼®À» ¹è¿ì·Á´Â µ¶ÀÚ¿¡°Ô ÀûÇÕÇÏ´Ù.
    ¡Ú ¿Å±äÀÌÀÇ ¸» ¡Ú
    ÃÖ±Ù ¸î ³â°£ ÄöÆ® ÅõÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ¼ö¿ä°¡ Å©°Ô ´Ã°í ÀÖ´Ù. ÄöÆ®(Quant)¶õ °è·®Àû ºÐ¼®À» ¶æÇÏ´Â Quantitative Analytics¿¡¼­ ³ª¿Â ¸»·Î, ¼öÇÐ, Åë°è Áö½ÄÀ» °®°í ´ë¿ë·®ÀÇ µ¥ÀÌÅͷκÎÅÍ ÀÇ¹Ì ÀÖ´Â Á¤º¸¸¦ ÃßÃâÇØ ÅõÀÚ¿¡ Ȱ¿ëÇÏ´Â ¹æ¹ýÀ» ¸»ÇÑ´Ù. ÀüÅëÀûÀÎ ÅõÀÚ´Â °³º° ±â¾÷ÀÇ À繫Á¦Ç¥ ºÐ¼®°ú °æÁ¦, »ê¾÷¿¡ ´ëÇÑ ÅõÀÚÀÚÀÇ Á÷°üÀ¸·Î °áÁ¤µÇ±â ¶§¹®¿¡ ÅõÀÚ...
    ¡Ú ÀÌ Ã¥ÀÇ ´ë»ó µ¶ÀÚ ¡Ú
    ½Ç¹«¿¡¼­ ÄöÆ® ÅõÀÚ ¾÷¹«¸¦ ¼öÇàÇϰųª ÇâÈÄ °ü·Ã ºÐ¾ß·Î ÁøÃâÇϰíÀÚ R°ú ÄöÆ® ºÐ¼®À» ¹è¿ì·Á´Â µ¶ÀÚ¿¡°Ô ÀûÇÕÇÏ´Ù.
    ¡Ú ¿Å±äÀÌÀÇ ¸» ¡Ú
    ÃÖ±Ù ¸î ³â°£ ÄöÆ® ÅõÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ¼ö¿ä°¡ Å©°Ô ´Ã°í ÀÖ´Ù. ÄöÆ®(Quant)¶õ °è·®Àû ºÐ¼®À» ¶æÇÏ´Â Quantitative Analytics¿¡¼­ ³ª¿Â ¸»·Î, ¼öÇÐ, Åë°è Áö½ÄÀ» °®°í ´ë¿ë·®ÀÇ µ¥ÀÌÅͷκÎÅÍ ÀÇ¹Ì ÀÖ´Â Á¤º¸¸¦ ÃßÃâÇØ ÅõÀÚ¿¡ Ȱ¿ëÇÏ´Â ¹æ¹ýÀ» ¸»ÇÑ´Ù. ÀüÅëÀûÀÎ ÅõÀÚ´Â °³º° ±â¾÷ÀÇ À繫Á¦Ç¥ ºÐ¼®°ú °æÁ¦, »ê¾÷¿¡ ´ëÇÑ ÅõÀÚÀÚÀÇ Á÷°üÀ¸·Î °áÁ¤µÇ±â ¶§¹®¿¡ ÅõÀÚ ÀÇ»ç °áÁ¤ °úÁ¤ÀÌ ¿À·¡ °É¸°´Ù. ¹Ý¸é ÄöÆ® ÅõÀÚ´Â ¹Ì¸® Á¤ÇØÁø ¸ðµ¨¿¡ ÀÇÇØ ´Ù·®ÀÇ µ¥ÀÌÅ͸¦ ºÐ¼®Çϱ⠶§¹®¿¡ ºü¸£°í ÀϰüµÈ ÀÇ»ç °áÁ¤ÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù. ÇØ¿ÜÀÇ ÀÚ»ê¿î¿ë»çµéÀº °è·® ºÐ¼®À» ¸Å¿ì Áß¿ä½ÃÇÑ´Ù. ƯÈ÷ ÇìÁöÆÝµå ½ÃÀå¿¡¼­ À¯¸íÇÑ È¸»çµéÀº ´ëºÎºÐ ÄöÆ® ±â¹ÝÀÇ ¿î¿ë ÇÁ·Î¼¼½º¸¦ °®°í ÀÖ´Ù. ±¹³»¿¡¼­µµ ÄöÆ® ºÐ¼®Àº ½º¸¶Æ® º£Å¸, ·Îº¸¾îµå¹ÙÀÌÀúÀÇ À¯Çà°ú ÇÔ²² Á¡Â÷ È®´ëµÇ°í ÀÖÀ¸¸ç, Á¤¼ºÀû ºÐ¼®À¸·Î À¯¸íÇÑ ¿î¿ë»çµéÁ¶Â÷ Àû±ØÀûÀ¸·Î °ü·Ã ÀηÂÀ» ä¿ë ÁßÀÌ´Ù.
    Åë°è ºÐ¼®¿ë ÇÁ·Î±×·¡¹Ö ¾ð¾îÀÎ RÀº ´©±¸³ª ¹«·á·Î »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¿ÀǼҽºÀÇ °­Á¡À» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ÇÐ°è ¹× »ê¾÷¿¡¼­ ³Î¸® ¾²À̰í ÀÖ´Ù. R¿¡¼­´Â ÀÌ¹Ì ¸¸µé¾îÁø ´Ù¾çÇÑ ÆÐŰÁö¸¦ Ȱ¿ëÇØ ÇÊ¿äÇÑ ºÐ¼®À» ¼öÇàÇÒ ¼ö ÀÖ°í, º¹ÀâÇÑ ¿¬»êµµ ºü¸£°Ô ó¸®ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ Æ¯¼º ¶§¹®¿¡ ÄöÆ® ºÐ¼®¿¡¼­ RÀº ±âÁ¸ »ó¿ë ÇÁ·Î±×·¥À» ºü¸£°Ô ´ëÃ¼ÇØ°¡¸ç ÁÖµÈ ºÐ¼® µµ±¸·Î ÀÚ¸® Àâ¾Ò´Ù.
    ÀÌ Ã¥¿¡¼­ ´Ù·ç´Â quantmod, PerformanceAnalytics µî ÄöÆ® ºÐ¼®À» À§ÇØ ¸¸µé¾îÁø ÆÐŰÁö¸¦ Ȱ¿ëÇÏ¸é ±â°ü ÅõÀÚ°¡´Â ¹°·Ð °³ÀÎ ÅõÀÚÀÚµµ ¼Õ½±°Ô ±ÝÀ¶ µ¥ÀÌÅ͸¦ ºÐ¼®ÇØ ÅõÀÚ¿¡ Àû¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÃÖ±Ù µ¥ÀÌÅÍ ºÐ¼®¿¡¼­ °¡Àå Å« È­µÎÀÎ ¸Ó½Å ·¯´× µö·¯´× ¿ª½Ã R¿¡ ÀÖ´Â ÆÐŰÁö¸¦ Ȱ¿ëÇØ Àü¹®°¡ ¼öÁØÀÇ ºÐ¼®À» ¼öÇàÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
    ÅõÀÚ ¼º°ú¸¦ ÃøÁ¤ÇÏ´Â ÁöÇ¥·Î Á¤º¸ ºñÀ²(information ratio)ÀÌ ÀÖ´Ù. ÀÌ´Â Ãʰú ¼º°ú¸¦ ³¾ ¼ö ÀÖ´Â ¿î¿ë¿ªÀÇ ´É·Â(investment skill)°ú ÅõÀÚ ±âȸ(breadth) Á¦°ö±ÙÀÇ °öÀ¸·Î ÀÌ·ïÁø´Ù. Á¤¼ºÀû ºÐ¼®ÀÌ Å« ¼öÀÍÀ» ³»´Â ¼Ò¼öÀÇ ÅõÀÚ¿¡ ÁýÁßÇÑ´Ù¸é IR\u003dIC*¡îN ½Ä¿¡¼­ Nº¸´Ù IC¿¡ ÁýÁßÇÑ´Ù°í º¼ ¼ö ÀÖ´Ù. ÄöÆ® ÅõÀÚ´Â »ç¶÷ÀÌ ÀÏÀÏÀÌ °ËÅäÇÒ ¼ö ¾ø´Â ¼ö¸¹Àº À¯´Ï¹ö½º¸¦ ´ë»óÀ¸·Î ºÐ¼®À» ¼öÇàÇÒ ¼ö ÀÖ¾î ÅõÀÚ ±âȸ NÀ» ³ôÀÏ ¼ö ÀÖ´Ù. ÇØ¿Ü ÅõÀÚ¸¦ Æ÷ÇÔÇØ ´Ù¾çÇÑ ÀÚ»ê ±ºÀ¸·Î ÅõÀÚ ´ë»óÀ» È®´ëÇØ°¡´Â ÀÚ»ê ¿î¿ë È帧¿¡¼­ ÄöÆ® ÅõÀÚ´Â ÇʼöÀûÀÌ´Ù. ½Ç¹«¿¡¼­ ÅõÀÚ¸¦ ÁøÇàÇϰųª ÇâÈÄ °ü·Ã ºÐ¾ß·Î ÁøÃâÇϱ⸦ ¿øÇÑ´Ù¸é ÀÌ Ã¥À» ÅëÇØ R°ú ÄöÆ® ºÐ¼®¿¡ Àͼ÷ÇØÁö´Â ±âȸ¸¦ ¾ò±â ¹Ù¶õ´Ù.

    ÀúÀÚ ¼Ò°³

    ÇØ¸® Á¶°¡ÄÚǽ·¯½º

    • ±¸ºÐ : Àú¼­
    • ±¹Àû : ¹Ì±¹
    • ºÐ·ù : °æÁ¦/°æ¿µ/ÀÚ±â°è¹ß ÀúÀÚ
    • ÀαâÁö¼ö : 17
    ÃÖ±ÙÀú¼­

    ·Î¿ç¶ó(Loyola) ´ëÇб³ÀÇ °è·® ±ÝÀ¶ ´ã´ç ±³¼öÀÌÀÚ Blue Fire Capital, LLCÀÇ ÄöÆ® Æ®·¹ÀÌ´õ´Ù. 2007³âºÎÅÍ Àϸ®³ëÀÌ ÁÖ ½ÃÄ«ÄÚ¿¡¼­ °íºóµµ ¸Å¸Å ºÐ¾ßÀÇ ÄöÆ® Æ®·¹ÀÌ´õ·Î ÀÏÇϰí ÀÖ´Ù. ÀÌÀü¿¡´Â ¸ðÅä·Î¶ó(Motorola)¿Í ¾Øµå·ù(Andrew Corp.)¿¡¼­ ÀüÀÚ°øÇÐÀÚ·Î ÀÏÇϸç 3G ¸ð¹ÙÀÏ¿ë ¸¶ÀÌÅ©·ÎÆÄ ¼Û¼ö½Å±â¸¦ ¸¸µé¾ú°í, ¹Ð¸®¸¸(Milliman)¿¡¼­ ÄöÆ® ÄÁ¼³ÅÏÆ®·Î ÀÏÇß´Ù. ÁÖµÈ ¿¬±¸ ºÐ¾ß´Â ¼±¹°, ÁÖ½ÄÀÇ °íºóµµ ÀÚµ¿ ¸Å¸Å ½Ã½ºÅÛ °³¹ßÀÌ´Ù. ½ÃÄ«ÄÚ ´ëÇб³¿¡¼­ ±ÝÀ¶ ¼öÇÐ ¹Ú»ç ÇÐÀ§¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù.

    ¿ªÀÚ ¼Ò°³

    À̹ÎÀç

    • ±¹Àû : ´ëÇѹα¹
    • ºÐ·ù : °æÁ¦/°æ¿µ/ÀÚ±â°è¹ß ÀúÀÚ
    • ÀαâÁö¼ö : 17
    ÃÖ±ÙÀú¼­

    ÇѼº°úÇаíµîÇб³, KAIST °æ¿µ°øÇаú¸¦ Á¹¾÷Çß´Ù. Áõ±Ç»ç HTS, ÆÄ»ý »óǰ °Å·¡ ½Ã½ºÅÛÀ» °³¹ßÇß°í, ½Ì°¡Æ÷¸£ÀÇ ÇÁ¶ø Æ®·¹À̵ù ȸ»ç¿¡¼­ ¿Üȯ, »óǰ ¼±¹° Æ®·¹ÀÌ´õ·Î ÀÏÇß´Ù. ±¹³» ÅõÀÚ ÀÚ¹®»ç, »ç¸ð Àü¹® ¿î¿ë»çÀÇ ÁÖ½Ä ¿î¿ë ÆÝµå¸Å´ÏÀú¸¦ °ÅÃÄ ÇöÀç ÄöƼºêÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ®¿¡¼­ ÄöÆ® ¾Ö³Î¸®½ºÆ®·Î ÀÏÇϰí ÀÖ´Ù. CFA(±¹Á¦À繫ºÐ¼®»ç, Chartered Financial Analyst), FRM(±¹Á¦À繫À§Çè°ü¸®»ç, Financial Risk Manager)À» º¸À¯Çϰí ÀÖ´Ù.

    ¸ñÂ÷

    1Àå. °³¿ä
    __¸ñÇ¥
    __±ÝÀ¶ ½ÃÀå°ú ±ÝÀ¶ »óǰ
    __Æ®·¹À̵ù Àü·«
    __°íºóµµ ¸Å¸Å
    __ÁÖ¹®Àå
    __°Å·¡ ÀÚµ¿È­
    __µ¥ÀÌÅÍ ±¸Çϱâ
    __¿ä¾à
    2Àå. °Å·¡ µµ±¸
    __R ¾ð¾î
    __R ½ÃÀÛ
    __c() °´Ã¼
    __matrix() °´Ã¼
    __data
    __list() °´Ã¼
    __new.plot() ÇÔ¼ö »ç¿ëÇϱâ
    __ÇÔ¼öÇü ÇÁ·Î±×·¡¹Ö
    __R¿¡¼­ ÇÔ¼ö ÀÛ¼º
    __ºÐ±â¿Í ¹Ýº¹
    __ÃßõÇÏ´Â ½ºÅ¸ÀÏ °¡À̵å
    __»ó°ü°ü°è ¿¹Á¦
    __¿ä¾à
    3Àå. µ¥ÀÌÅÍ ÀÛ¾÷
    __R·Î µ¥ÀÌÅÍ ºÒ·¯¿À±â
    __R¿¡¼­ ÆÐŰÁö ¼³Ä¡
    __µ¥ÀÌÅÍÀÇ ÀúÀå°ú Àü´Þ
    __½ºÇÁ·¹µå½ÃÆ®¿¡¼­ µ¥ÀÌÅÍ ÃßÃâ
    __µ¥ÀÌÅͺ£À̽º Á¢±Ù
    __dplyr ÆÐŰÁö
    __xts ÆÐŰÁö »ç¿ë
    __quantmod ÆÐŰÁö »ç¿ë
    __quantmod·Î ±×·¡ÇÁ ±×¸®±â
    __ggplot2·Î ±×·¡ÇÁ ±×¸®±â
    __¿ä¾à
    4Àå. ±âÃÊ È®·ü Åë°è
    __Åë°è¶õ?
    __¸ðÁý´Ü°ú Ç¥º» Áý´Ü
    __R¿¡¼­ Á᫐ ±ØÇÑ Á¤¸®
    __ºñÆíÇ⼺°ú È¿À²¼º
    __È®·ü ±âÃÊ
    __È®·ü º¯¼ö
    __È®·ü
    __È®·ü ºÐÆ÷
    __º£ÀÌÁî¿Í ºóµµÇÐÆÄ Á¢±Ù
    __µ¿Àü ½Ã¹Ä·¹À̼Ç
    __RStan »ç¿ë
    __¿ä¾à
    5Àå. Áß±Þ È®·ü Åë°è
    __¹«ÀÛÀ§ °úÁ¤
    __ÁÖ°¡ ºÐÆ÷
    __Á¤»ó¼º
    __urca¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ Á¤»ó¼º È®ÀÎ
    __Á¤±Ô¼ºÀÇ °¡Á¤
    __»ó°ü°ü°è
    __µ¥ÀÌÅÍ ÇÊÅ͸µ
    __R±¸Á¶½Ä
    __¼±Çü ȸ±Í ºÐ¼®ÀÇ ¼±Çü¼º
    __º¯µ¿¼º
    __¿ä¾à
    6Àå. ½ºÇÁ·¹µå, º£Å¸, ¸®½ºÅ©
    __ÁÖ½Ä ½ºÇÁ·¹µå Á¤ÀÇ
    __º¸Åë ÃÖ¼Ò Á¦°ö¹ý°ú Àüü ÃÖ¼Ò Á¦°ö¹ý
    __½ºÇÁ·¹µå ±¸¼º
    __½ÅÈ£ »ý¼º°ú °ËÁõ
    __½ºÇÁ·¹µå °Å·¡
    __¸®½ºÅ© °í·Á
    __¼öÀÍ °î¼±¿¡¼­ ¹ß°ßÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Ãß°¡ »çÇ×
    __Àü·« Ư¼º
    __¿ä¾à
    7Àå. Quantstrat¸¦È°¿ëÇÑ ¹éÅ×½ºÆÃ
    __¹éÅ×½ºÆÃ ¹æ¹ý
    __blotter¿Í PerformanceAnalytics
    __Ãʱ⠼³Ä¡
    __ù ¹øÂ° Àü·«:´Ü¼øÇÑ Ãß¼¼ ÃßÁ¾
    __ù ¹øÂ° Àü·« ¹éÅ×½ºÆÃ
    __¼º°ú Æò°¡
    __µÎ ¹øÂ° Àü·«: ´©Àû Connors RSI
    __Æò±Õ ȸ±Í Àü·« Æò°¡
    __¿ä¾à
    8Àå. °íºóµµ µ¥ÀÌÅÍ
    __°íºóµµ È£°¡
    __È£°¡ °£ µµÂø ½Ã°£
    __À¯µ¿¼º ±¹¸é È®ÀÎ
    __¸¶ÀÌÅ©·Î °¡°Ý
    __ºÐÆ÷¿Í Àڱ⠻ó°ü
    __highfrequency ÆÐŰÁö
    __¿ä¾à
    9Àå. ¿É¼Ç
    __¿É¼ÇÀÇ ÀÌ·Ð °¡Ä¡
    __¿É¼ÇÀÇ ¿ª»ç
    __¿É¼ÇÀÇ °¡Ä¡
    __¿É¼Ç °Å·¡ µ¥ÀÌÅÍ »ìÆìº¸±â
    __³»Àç º¯µ¿¼º
    __¿ä¾à
    10Àå. ÃÖÀûÈ­
    __µ¿±â¸¦ À¯¹ßÇÏ´Â Æ÷¹°¼±
    __´ºÅϹý
    __¹«ÀÛÀ§ ´ëÀÔ¹ý
    __R ÃÖÀûÈ­ ¼ø¼­
    __°î¼± ¸ÂÃã ¿¹Á¦
    __Æ÷Æ®Æú¸®¿À ÃÖÀûÈ­
    __¿ä¾à
    11Àå. ¼Óµµ, Å×½ºÆ®, ¸®Æ÷ÆÃ
    __½ÇÇà ½Ã°£ °³¼±
    __RÄÚµå º¥Ä¡¸¶Å·
    __Rcpp ¼Ö·ç¼Ç
    __Rinside·Î C++¿¡¼­ R È£Ãâ
    __testthatÀ¸·Î ´ÜÀ§ Å×½ºÆ® ÀÛ¼º
    __knitrÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ¹®¼­È­
    __¿ä¾à

    ¸Ó¸®¸»

    ¡Ú ¿Å±äÀÌÀÇ ¸» ¡Ú

    ÃÖ±Ù ¸î ³â°£ ÄöÆ® ÅõÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ¼ö¿ä°¡ Å©°Ô ´Ã°í ÀÖ´Ù. ÄöÆ®(Quant)¶õ °è·®Àû ºÐ¼®À» ¶æÇÏ´Â Quantitative Analytics¿¡¼­ ³ª¿Â ¸»·Î, ¼öÇÐ, Åë°è Áö½ÄÀ» °®°í ´ë¿ë·®ÀÇ µ¥ÀÌÅͷκÎÅÍ ÀÇ¹Ì ÀÖ´Â Á¤º¸¸¦ ÃßÃâÇØ ÅõÀÚ¿¡ Ȱ¿ëÇÏ´Â ¹æ¹ýÀ» ¸»ÇÑ´Ù. ÀüÅëÀûÀÎ ÅõÀÚ´Â °³º° ±â¾÷ÀÇ À繫Á¦Ç¥ ºÐ¼®°ú °æÁ¦, »ê¾÷¿¡ ´ëÇÑ ÅõÀÚÀÚÀÇ Á÷°üÀ¸·Î °áÁ¤µÇ±â ¶§¹®¿¡ ÅõÀÚ ÀÇ»ç °áÁ¤ °úÁ¤ÀÌ ¿À·¡ °É¸°´Ù. ¹Ý¸é ÄöÆ® ÅõÀÚ´Â ¹Ì¸® Á¤ÇØÁø ¸ðµ¨¿¡ ÀÇÇØ ´Ù·®ÀÇ µ¥ÀÌÅ͸¦ ºÐ¼®Çϱ⠶§¹®¿¡ ºü¸£°í ÀϰüµÈ ÀÇ»ç °áÁ¤ÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù. ÇØ¿ÜÀÇ ÀÚ»ê¿î¿ë»çµéÀº °è·® ºÐ¼®À» ¸Å¿ì Áß¿ä½ÃÇÑ´Ù. ƯÈ÷ ÇìÁöÆÝµå ½ÃÀå¿¡¼­ À¯¸íÇÑ È¸»çµéÀº ´ëºÎºÐ ÄöÆ® ±â¹ÝÀÇ ¿î¿ë ÇÁ·Î¼¼½º¸¦ °®°í ÀÖ´Ù. ±¹³»¿¡¼­µµ ÄöÆ® ºÐ¼®Àº ½º¸¶Æ® º£Å¸, ·Îº¸¾îµå¹ÙÀÌÀúÀÇ À¯Çà°ú ÇÔ²² Á¡Â÷ È®´ëµÇ°í ÀÖÀ¸¸ç, Á¤¼ºÀû ºÐ¼®À¸·Î À¯¸íÇÑ ¿î¿ë»çµéÁ¶Â÷ Àû±ØÀûÀ¸·Î °ü·Ã ÀηÂÀ» ä¿ë ÁßÀÌ´Ù.
    Åë°è ºÐ¼®¿ë ÇÁ·Î±×·¡¹Ö ¾ð¾îÀÎ RÀº ´©±¸³ª ¹«·á·Î »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¿ÀǼҽºÀÇ °­Á¡À» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ÇÐ°è ¹× »ê¾÷¿¡¼­ ³Î¸® ¾²À̰í ÀÖ´Ù. R¿¡¼­´Â ÀÌ¹Ì ¸¸µé¾îÁø ´Ù¾çÇÑ ÆÐŰÁö¸¦ Ȱ¿ëÇØ ÇÊ¿äÇÑ ºÐ¼®À» ¼öÇàÇÒ ¼ö ÀÖ°í, º¹ÀâÇÑ ¿¬»êµµ ºü¸£°Ô ó¸®ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ Æ¯¼º ¶§¹®¿¡ ÄöÆ® ºÐ¼®¿¡¼­ RÀº ±âÁ¸ »ó¿ë ÇÁ·Î±×·¥À» ºü¸£°Ô ´ëÃ¼ÇØ°¡¸ç ÁÖµÈ ºÐ¼® µµ±¸·Î ÀÚ¸® Àâ¾Ò´Ù.
    ÀÌ Ã¥¿¡¼­ ´Ù·ç´Â quantmod, PerformanceAnalytics µî ÄöÆ® ºÐ¼®À» À§ÇØ ¸¸µé¾îÁø ÆÐŰÁö¸¦ Ȱ¿ëÇÏ¸é ±â°ü ÅõÀÚ°¡´Â ¹°·Ð °³ÀÎ ÅõÀÚÀÚµµ ¼Õ½±°Ô ±ÝÀ¶ µ¥ÀÌÅ͸¦ ºÐ¼®ÇØ ÅõÀÚ¿¡ Àû¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÃÖ±Ù µ¥ÀÌÅÍ ºÐ¼®¿¡¼­ °¡Àå Å« È­µÎÀÎ ¸Ó½Å ·¯´× µö·¯´× ¿ª½Ã R¿¡ ÀÖ´Â ÆÐŰÁö¸¦ Ȱ¿ëÇØ Àü¹®°¡ ¼öÁØÀÇ ºÐ¼®À» ¼öÇàÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
    ÅõÀÚ ¼º°ú¸¦ ÃøÁ¤ÇÏ´Â ÁöÇ¥·Î Á¤º¸ ºñÀ²(information ratio)ÀÌ ÀÖ´Ù. ÀÌ´Â Ãʰú ¼º°ú¸¦ ³¾ ¼ö ÀÖ´Â ¿î¿ë¿ªÀÇ ´É·Â(investment skill)°ú ÅõÀÚ ±âȸ(breadth) Á¦°ö±ÙÀÇ °öÀ¸·Î ÀÌ·ïÁø´Ù. Á¤¼ºÀû ºÐ¼®ÀÌ Å« ¼öÀÍÀ» ³»´Â ¼Ò¼öÀÇ ÅõÀÚ¿¡ ÁýÁßÇÑ´Ù¸é IR=IC*¡îN ½Ä¿¡¼­ Nº¸´Ù IC¿¡ ÁýÁßÇÑ´Ù°í º¼ ¼ö ÀÖ´Ù. ÄöÆ® ÅõÀÚ´Â »ç¶÷ÀÌ ÀÏÀÏÀÌ °ËÅäÇÒ ¼ö ¾ø´Â ¼ö¸¹Àº À¯´Ï¹ö½º¸¦ ´ë»óÀ¸·Î ºÐ¼®À» ¼öÇàÇÒ ¼ö ÀÖ¾î ÅõÀÚ ±âȸ NÀ» ³ôÀÏ ¼ö ÀÖ´Ù. ÇØ¿Ü ÅõÀÚ¸¦ Æ÷ÇÔÇØ ´Ù¾çÇÑ ÀÚ»ê ±ºÀ¸·Î ÅõÀÚ ´ë»óÀ» È®´ëÇØ°¡´Â ÀÚ»ê ¿î¿ë È帧¿¡¼­ ÄöÆ® ÅõÀÚ´Â ÇʼöÀûÀÌ´Ù. ½Ç¹«¿¡¼­ ÅõÀÚ¸¦ ÁøÇàÇϰųª ÇâÈÄ °ü·Ã ºÐ¾ß·Î ÁøÃâÇϱ⸦ ¿øÇÑ´Ù¸é ÀÌ Ã¥À» ÅëÇØ R°ú ÄöÆ® ºÐ¼®¿¡ Àͼ÷ÇØÁö´Â ±âȸ¸¦ ¾ò±â ¹Ù¶õ´Ù.


     

    ¹è¼Û ½Ã À¯ÀÇ»çÇ×

    - ¹Ýµð¾Ø·ç´Ï½º¿¡¼­ ±¸¸ÅÇϽеµ¼­´Â ¹°·ù ´ëÇà À§Å¹¾÷ü ¿õÁø ºÏ¼¾À» ÅëÇØ ¹è¼ÛµË´Ï´Ù.
     (¹è¼Û Æ÷Àå¿¡ "¿õÁø ºÏ¼¾"À¸·Î Ç¥±âµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.)

    - ±¸¸ÅÇÑ »óǰÀÇ Ç°Áú°ú ¹è¼Û °ü·Ã ¹®ÀÇ´Â ¹Ýµð¾Ø·ç´Ï½º·Î ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

    - õÀçÁöº¯ ¹× Åùè»çÀÇ »çÁ¤¿¡ µû¶ó ¹è¼ÛÀÌ Áö¿¬µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

    - °áÁ¦(ÀÔ±Ý) ¿Ï·á ÈÄ ÃâÆÇ»ç ¹× À¯Åë»çÀÇ »çÁ¤À¸·Î ǰÀý ¶Ç´Â ÀýÆÇ µÇ¾î »óǰ ±¸ÀÔÀÌ ¾î·Á¿ï ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (º°µµ ¾È³» ¿¹Á¤)

    - µµ¼­»ê°£Áö¿ªÀÇ °æ¿ì Ãß°¡ ¹è¼Ûºñ°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

    ¹Ýǰ/±³È¯

    »óǰ ¼³¸í¿¡ ¹Ýǰ/ ±³È¯ °ü·ÃÇÑ ¾È³»°¡ ÀÖ´Â °æ¿ì ±× ³»¿ëÀ» ¿ì¼±À¸·Î ÇÕ´Ï´Ù. (¾÷ü »çÁ¤¿¡ µû¶ó ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù)

    ¹Ýǰ/±³È¯

    ¹Ýǰ/±³È¯
    ¹Ýǰ/±³È¯ ¹æ¹ý Ȩ > °í°´¼¾ÅÍ > ÀÚÁÖã´ÂÁú¹® ¡°¹Ýǰ/±³È¯/ȯºÒ¡± ¾È³» Âü°í ¶Ç´Â 1:1»ó´ã°Ô½ÃÆÇ
    ¹Ýǰ/±³È¯ °¡´É ±â°£ ¹Ýǰ,±³È¯Àº ¹è¼Û¿Ï·á ÈÄ 7ÀÏ À̳», »óǰÀÇ °áÇÔ ¹× °è¾à³»¿ë°ú ´Ù¸¦ °æ¿ì ¹®Á¦¹ß°ß ÈÄ 30ÀÏ À̳»¿¡ ½Åû°¡´É
    ¹Ýǰ/±³È¯ ºñ¿ë º¯½É ȤÀº ±¸¸ÅÂø¿ÀÀÇ °æ¿ì¿¡¸¸ ¹Ý¼Û·á °í°´ ºÎ´ã(º°µµ ÁöÁ¤ Åùè»ç ¾øÀ½)
    ¹Ýǰ/±³È¯ ºÒ°¡ »çÀ¯
    • ¼ÒºñÀÚÀÇ Ã¥ÀÓ »çÀ¯·Î »óǰ µîÀÌ ¼Õ½Ç ¶Ç´Â ÈÑ¼ÕµÈ °æ¿ì
    • ¼ÒºñÀÚÀÇ »ç¿ë, Æ÷Àå °³ºÀ¿¡ ÀÇÇØ »óǰ µîÀÇ °¡Ä¡°¡ ÇöÀúÈ÷ °¨¼ÒÇÑ °æ¿ì
    • º¹Á¦°¡ °¡´ÉÇÑ »óǰ µîÀÇ Æ÷ÀåÀ» ÈѼÕÇÑ °æ¿ì : ¿¹)¸¸È­Ã¥, ÀâÁö, È­º¸Áý µî
    • ½Ã°£ÀÇ °æ°ú¿¡ ÀÇÇØ ÀçÆÇ¸Å°¡ °ï¶õÇÑ Á¤µµ·Î °¡Ä¡°¡ ÇöÀúÈ÷ °¨¼ÒÇÑ °æ¿ì
    • ÀüÀÚ»ó°Å·¡µî¿¡¼­ÀÇ ¼ÒºñÀÚº¸È£¿¡ °üÇÑ ¹ý·üÀÌ Á¤ÇÏ´Â ¼ÒºñÀÚ Ã»¾àöȸ Á¦ÇÑ ³»¿ë¿¡ ÇØ´çµÇ´Â °æ¿ì
    • ÇØ¿ÜÁÖ¹® »óǰ(ÇØ¿Ü ¿ø¼­)ÀÇ °æ¿ì(ÆÄº»/ÈѼÕ/¿À¹ß¼Û »óǰÀ» Á¦¿Ü)
    ¼ÒºñÀÚ ÇÇÇØº¸»ó
    ȯºÒÁö¿¬¿¡ µû¸¥ ¹è»ó
    • »óǰÀÇ ºÒ·®¿¡ ÀÇÇÑ ¹Ýǰ, ±³È¯, A/S, ȯºÒ, ǰÁúº¸Áõ ¹× ÇÇÇØº¸»ó µî¿¡ °üÇÑ »çÇ×Àº
      ¼ÒºñÀÚ ºÐÀïÇØ°á ±âÁØ(°øÁ¤°Å·¡À§¿øÈ¸°í½Ã)¿¡ ÁØÇÏ¿© 󸮵Ê
    • ´ë±Ý ȯºÒ ¹× ȯºÒÁö¿¬¿¡ µû¸¥ ¹è»ó±Ý Áö±Þ Á¶°Ç, ÀýÂ÷ µîÀº ÀüÀÚ»ó°Å·¡ µî¿¡¼­ÀÇ
      ¼ÒºñÀÚ º¸È£¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¿¡ µû¶ó ó¸®ÇÔ
    ¹Ýǰ/±³È¯ ÁÖ¼Ò °æ±âµµ ÆÄÁֽà ¹®¹ß·Î 77, ¿õÁøºÏ¼¾(¹Ýµð¾Ø·ç´Ï½º)
    • ȸ»ç¸í : (ÁÖ)¼­¿ï¹®°í
    • ´ëÇ¥ÀÌ»ç : ±èÈ«±¸
    • °³ÀÎÁ¤º¸ º¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ±èÈ«±¸
    • E-mail : bandi_cs@bnl.co.kr
    • ¼ÒÀçÁö : (06168) ¼­¿ï °­³²±¸ »ï¼º·Î 96±æ 6
    • »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ : 120-81-02543
    • Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ : Á¦2023-¼­¿ï°­³²-03728È£
    • ¹°·ù¼¾ÅÍ : (10881) °æ±âµµ ÆÄÁֽà ¹®¹ß·Î 77 ¹Ýµð¾Ø·ç´Ï½º
    copyright (c) 2016 BANDI&LUNI'S All Rights Reserved